%的实现的优化分析方法
% delta-hedging策略下的离散交易与交易成本
%
%根据纸:
%然而,a(2013),当你对冲离散:优化的夏普比率Delta-Hedging策略下离散对冲和交易成本,
%投资策略杂志》,2013年,3卷,1号,19-59页
%在SSRN可用:http://ssrn.com/abstract=1865998
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%的主席阿图尔
% artursepp@gmail.com
%http://math.ut.ee/ /斯巴达
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%最后更新:12月5日,2015年
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在这个文件%实现功能:
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%[1]计算最优Delta-Hedging频率和等效价格和
%△乐队
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%[2]资产价格动力学可以使用四个动力学模拟:
% 1-lognormal Black-Scholes-Merton
% 2 - jump-diffusion默顿模型
% 3 -赫斯顿的随机波动模型
% 4 -赫斯顿与跳跃随机波动模型——贝茨模型
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%这段代码是经由mathworks文件交换和覆盖的BSD许可
%这段代码是专为提供信息和一般说明用途。
%作者不会负责数字生产使用的代码。