这个示例将带您完成基于层次风险平价(HRP)构建资产配置策略的步骤。你会:
-学习如何使用统计和机器学习技术集群资产到一个层次树结构。
-通过递归，了解如何基于树形结构和风险等值概念制定分配策略。
-将其结果与平均方差资产配置进行比较。
引用作为
MathWorks计算金融团队(2020)。资产配置——分级风险平价(//www.tianjin-qmedu.com/matlabcentral/fileexchange/70186-资产分配-层级-风险等值)，MATLAB中央文件交换。检索。
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它的功能。我猜李晶晶的意思是Matlab代码来实现权重边界。作者使用R:https://github.com/jpfitzinger
下面这篇题为“约束层次风险等值算法”的文章提出了一种方法，在HRP优化中对单个资产或一组资产施加权重约束。
https://ideas.repec.org/p/sza/wpaper/wpapers328.html
我希望这对你有帮助!
良好的工作。
如果我想增加重量约束呢?