主要内容

多变量模型

协整分析、向量自回归(VAR),矢量纠错(VEC)和贝叶斯VAR模型

多元时间序列分析是单变量时间序列分析的扩展系统的响应变量为研究他们的动态关系。调查响应的交互和comovements系列,您可以包括所有响应变量的滞后系统中每一个方程。

开始一个多元时间序列分析、协整测试您的反应级数。如果响应系列不具有协整,创建一个向量自回归(VAR)模型系列。计量经济学工具箱™支持频率论者和贝叶斯VAR万博1manbetx分析工具。如果响应系列展览协整,创建一个向量纠错(VEC)模型系列。更多细节,请参阅向量自回归(VAR)模型。

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