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blsprice

Black-Scholes看跌期权和看涨期权定价

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语法

[看涨，看跌]= blsprice(价格，执行，利率，时间，波动率)
[买入，看跌]= blprice (___、产量)

描述

例子

［调用,把= blsprice(价格,罢工,率,时间,波动）使用Black-Scholes模型计算欧洲看跌期权和看涨期权的价格。

请注意

任何输入参数都可以是标量、向量或矩阵。如果是标量，则使用该值为所有期权定价。如果不止一个输入是向量或矩阵，那么这些非标量输入的维数必须相同。

确保率,时间,波动,收益率以一致的时间单位表示。

例子

［调用,把= blsprice(___,收益率）为参数添加可选参数收益率．

例子

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这个例子展示了如何以95美元的行权价格为三个月后到期的欧洲股票期权定价。假设标的股票不分红，交易价格为100美元，每年的波动率为50%。无风险利率是每年10%。

[买入，卖出]= blprice (100, 95, 0.1, 0.25, 0.5)
Call = 13.6953
看跌= 6.3497
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标准普尔100指数为910点，每年的波动率为25%。无风险利率为每年2%，该指数提供的股息收益率为每年2.5%。计算3个月欧洲看涨期权的价值，并将执行价格定为980。

[看涨，看跌]= blprice (910,980，.02，.25，.25，.025)
Call = 19.6863
看跌期权= 90.4683
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以美元购买英镑的外汇期权定价。

S = 1.6;即期汇率%X = 1.6;%的罢工T = .3333;R_d = .08;%美元利率R_f = .11;%英镑利率σ = 2;价格= blsprice(S,X,r_d,T,sigma,r_f)
价格= 0.0639

输入参数

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标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

执行期权的价格，指定为数值。

数据类型:双

期权存续期的年化连续复合无风险收益率，以正十进制数表示。

数据类型:双

期权到期的时间，指定为年数。

数据类型:双

年化资产价格波动率(即连续复合资产收益的年化标准差)，以正十进制数表示。

数据类型:双

(可选)标的资产在期权存续期间的年化连续复利，以十进制数表示。如果收益率为空或缺失，默认值为0．

例如,收益率可以表示股息收益率(以证券价格的百分比表示的年股息率)或以股票指数和货币为标的期权的外国无风险利率。

请注意

blsprice可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当定价期货(黑色模型)时，输入输入参数收益率为:

收益率=收益率
当为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:
收益率=外汇汇率
在哪里ForeignRate是指在国外连续复利、年化的无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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欧洲看涨期权的价格，以矩阵形式返回。

欧洲看跌期权的价格，以矩阵形式返回。

参考文献

[1]赫尔，约翰·C。期权、期货和其他衍生品。第五版普伦蒂斯·霍尔出版社，2003年。

[2]卢恩伯格，大卫·G。科学的投资。牛津大学出版社，1998年。

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R2006a之前介绍

另请参阅

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