信用违约互换(CDS)

信用违约互换(CDS)是一种防止信用违约造成损失的合同。这种交易涉及两方,即保护买方和保护卖方,还有一个参考实体,通常是债券。保险买方向保险卖方支付一系列的保费,作为交换,如果信用事件发生,保险卖方将赔偿买方债券价值的损失。保费流称为保费腿,当信用事件发生时的补偿称为保护腿。信用事件通常包括债券发行者破产、未能支付息票或进入重组过程的情况。金融工具工具箱™软件支持:万博1manbetx

cd函数

函数

目的

cdsbootstrap

从CDS市场报价计算违约概率参数。

cdsspread

计算CDS合约的盈亏差额。

cdsprice

计算CDS合约的价格。

另请参阅

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