portopt

约束有效边界上的投资组合

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portopt已部分删除，将不再接受ConSet或变长度输入宗量参数。使用投资组合而是解决投资组合的问题，而不仅仅是一个只做多的完全投资的投资组合。获取有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到投资组合对象工作流。有关迁移的更多信息portopt代码投资组合,请参阅portopt迁移到Portfolio对象。

语法

[PortRisk,PortReturn, porttwts] = portopt(ExpReturn, expco方差)

[PortRisk,PortReturn, porttwts] = portopt(___、NumPorts PortReturn)

portopt (___、NumPorts PortReturn)

描述

例子

(PortRisk，PortReturn，PortWts= portopt(ExpReturn，ExpCovariance）设置权重大于或等于的最基本的投资组合问题0这就等于1。解决这个问题所需要的是资产收益的均值和协方差。默认情况下,portopt在有效边界上返回10个等距点。

portopt解决“标准”的均值方差投资组合优化问题，为一个做多完全投资的投资者，没有额外的约束。具体来说，有效边界上的每个投资组合的权重都是非负的，总和为1。

例子

(PortRisk，PortReturn，PortWts= portopt(___，NumPorts，PortReturn）除前面语法中的输入参数外，使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

portopt (___，NumPorts，PortReturn）返回有效边界if的图形portopt调用时不带输出参数。

例子

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绘制风险收益有效边界

打开实时脚本

使用portopt将收益均匀分布的20个投资组合沿有效边界连接起来。默认情况下，在没有卖空的投资组合中进行选择，并将投资组合的值缩放为1。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];expco方差= [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];NumPorts = 20;portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts)

图中包含一个轴对象。标题为E f f i i E nt空白f r on i E r的axis对象包含一个类型为line的对象。

输入参数

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`ExpReturn`- - - - - -每项资产的预期(平均)回报
向量

每项资产的预期(平均)回报，以1按资产数目计算(NASSETS)向量。

数据类型:双

`ExpCovariance`- - - - - -资产收益的协方差
矩阵

资产收益的协方差，用a表示NASSETS——- - - - - -NASSETS矩阵。

数据类型:双

`NumPorts`- - - - - -沿有效边界生成的投资组合数量
`10`(默认)|标量数值

(可选)沿有效边界生成的投资组合的数量，指定为标量数字。收益在最大可能收益和最小风险点之间等距分布。如果NumPorts为空(输入为［］)，portopt计算10个等间距的点。如果你指定1，portopt返回最小风险的投资组合。

请注意

如果没有被PortReturn，这些投资组合在有效边界上从最小收益到最大收益的平均间隔。如果NumPorts= 1，则计算最小风险组合(正整数)。

数据类型:双

`PortReturn`- - - - - -目标投资组合收益在有效边界上计算
`[]`(默认)|向量

(可选)在有效边界上计算的目标投资组合回报率，指定为多个投资组合(nport——- - - - - -1向量)。如果未输入或为空，NumPorts在最小值和最大可能值之间使用相等间隔的返回值。

请注意

portopt如果你设置了PortReturn，NumPorts应该是空的。如果你指定PortReturn对于一个非空向量，PortReturn覆盖NumPorts。如果有返回PortReturn在有效边界的收益范围之外，portopt生成一个警告，并计算最接近有效边界端点的有效组合。

数据类型:双

输出参数

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`PortRisk`-每个投资组合的标准差
向量

每个投资组合的标准差，作为a返回nport——- - - - - -1向量。

PortWts是一个nport——- - - - - -NASSETS分配给每个资产的权重矩阵。每一行代表一个投资组合。投资组合中所有权重的总和是1。

`PortReturn`-每个投资组合的预期收益
向量

每个投资组合的预期收益，作为nport——- - - - - -1向量。

`PortWts`—分配给每个资产的权重
矩阵

分配给每个资产的权重，返回为nport——- - - - - -NASSETS矩阵。每一行代表一个投资组合。投资组合中所有权重的总和是1。

另请参阅

ewstats|前沿|portstats|portcons|投资组合

主题

R2006a之前介绍

portopt

语法

描述