价格固定收益工具
分析期限结构、利率、应计利息,债券价格,国库券,敏感性和收益率
利率工具是一个导数的基础资产是正确的支付或接收名义金额的钱在一个给定的利率。金融工具的工具箱™提供了额外的功能,价格,计算敏感性,和执行套期保值分析对于许多利率证券。可以价格债券、浮动利率票据,香草互换、期货、债券期权,均摊债券,帽,和地板与定价模型,包括晶格模型、蒙特卡罗模拟,和多个封闭的解决方案。万博 尤文图斯有关更多信息,请参见价格利率工具(金融工具的工具箱)。
功能
债券价格
bndprice |
价格固定收益安全从到期收益率 |
bndspread |
静态分布在曲线 |
bndtotalreturn |
总回报的债券的债券 |
floatmargin |
保证金为浮动利率债券的措施 |
floatdiscmargin |
折扣的浮动利率债券 |
prdisc |
价格折扣的安全 |
prmat |
价格与到期利息 |
prtbill |
国库券价格 |
固定收益证券
债券的凸性、持续时间和关键利率
国库券
tbilldisc2yield |
国库券的折扣转换为等效屈服 |
tbillprice |
国库券价格 |
tbillrepo |
保本折扣回购协议 |
tbillval01 |
一个基点的价值 |
tbillyield |
国债收益率 |
tbillyield2disc |
国库券收益率转换为等效的折扣 |
例子和如何
- 定价和计算固定收益证券的收益率
计算应计利息、价格、产量、凸性和持续时间的固定收益证券。
- 计算国债价格和收益
可用的函数计算价格和国债收益率。
- 债券投资组合优化使用组合对象
这个例子展示了如何使用一个
投资组合
对象来构造最优投资组合的20和30年期公债,将一段一个月举行。 - 利率期限结构
推导和分析利率曲线,包括数据转换和外推,引导,和利率曲线转换。
- 债券价格对利率的敏感性
这个案例展示了一个债券投资组合的持续时间和凸性分析使用SIA-compliant键的功能。
- 债券投资组合套期保值期限和凸性
这个例子中构造一个债券投资组合对冲债券的投资组合。
- 期限结构分析和利率互换
这个例子展示了如何推导隐含零和远期曲线从观察到的附息债券的市场价格。
概念
- 国库券的定义
国库券是短期证券由美国财政部出售。
MATLAB命令
你点击一个链接对应MATLAB命令:
运行该命令通过输入MATLAB命令窗口。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
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表现最好的网站怎么走吗
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