预计不足,val

创建一个预期的缺陷(ES)回测模型并运行一组ES回测

预期亏空(ES)是对存在VaR失效时的预期损失的估计。有关更多信息，请参见esbacktest,esbacktestbysim,esbacktestbyde.

对象

esbacktest 创建esbacktest对象，以运行Acerbi和Szekely基于表的预期亏空(ES)回测套件
esbacktestbysim 创建esbacktestbysim对象，以运行Acerbi和Szekely基于模拟的预期亏空(ES)回测套件
esbacktestbyde 创建esbacktestbyde对象运行Du和Escanciano预期不足(ES)回测套件

功能

全部展开

总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的不足(ES)回测esbacktest对象
unconditionalNormal 正态分布临界值的Acerbi-Szekely的无条件期望亏缺(ES)反检验
unconditionalT Acerbi-Szekely的无条件期望亏空(ES)回测，其临界值为t分布
总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的短缺回测esbacktestbysim对象
有条件的 条件预期缺口（ES）由Acerbi和后台测试塞克利
无条件的 Acerbi和Szekely的无条件预期亏空回测
分位数 分位数期望亏空(ES)由Acerbi和Szekely进行回测
模拟 模拟预期亏空(ES)测试统计数据
总结 关于故障和严重程度的基本预期不足(ES)报告
runtests 运行所有预期的不足(ES)回测esbacktestbyde对象
unconditionalDE 无条件Du-Escanciano (DE)预期亏空(ES)回测
conditionalDE 有条件的Du-Escanciano (DE)预期亏空(ES)回测
模拟 模拟笃Escanciano（DE）预期不足（ES）测试统计

例子及如何

没有模型分布信息的期望缺陷(ES)回溯测试工作流

此示例显示了一个预期的缺陷(ES)反测试工作流，该工作流没有模型分布信息，并且使用了esbacktest对象。

使用模拟的预期缺陷(ES)反测试工作流

此示例显示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)反测试工作流esbacktestbysim对象。

Du和Escanciano的预期缺陷(ES)回测工作流程

这个例子展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)反测试的工作流，并演示了一个固定的测试窗口，用于具有多个VaR级别的单一DE模型。

滚动窗口和多个模型的预期不足(ES)由杜和埃斯坎西亚诺回测

这个例子展示了使用Du-Escanciano (DE)预期不足(ES)回测来进行滚动窗口分析和测试多个VaR/ES模型的工作流程。

预期的不足估计和反测试

这个例子展示了如何执行预期亏空模型的估计和回测。

概念

预期不足回测概述

使用多种预期亏空回溯测试工具来评估VaR模型。

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CECL和IFRS 9在MATLAB中的建模:测量预期信用损失的寿命

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