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基于ssm的时变参数估计

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文卡塔酒店
文卡塔酒店 2020年5月12日
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我试图估计以下状态空间模型的参数：
状态方程：
x（t）=A*x（t-1）+B*v（t）
观测方程：
y（t）=C（t）*x（t）+G（t）*z（t）+D*e（t），
其中，误差是独立的高斯过程，z（t）是时间“t”的外生预测值/控制向量的向量；A、B和D的元素我都知道。然而，矩阵C和G包含我想要估计的参数，并且参数在两个矩阵中重复。例如
C=[0θ（t）；α（t）1]
G=[伽马（t）1α（t）θ（t）]
如何使用ssm估计参数？请回复我。
非常感谢。

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