凯文谢伊,马达斯
校准和仿真是现代计算金融应用中的关键但耗时的过程。通过示例Monte Carlo仿真对对手信用风险分析的利率模型,Kevin突出了创建和校准模型,执行模拟和使用MATLAB性能的优化代码的最佳实践。他表明如何使用卡尔曼滤波器和状态空间建模和历史数据校准单因素和多因素型号,并模拟利率仪器组合。他讨论了如何将Matlab模型部署到企业应用程序以进行按需风险分析和报告。
记录:2014年4月9日
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