计量经济学工具箱

建模和分析使用统计方法的金融和经济体系

计量经济学工具箱提供的功能建模的经济数据。您可以选择和评估经济模型进行模拟和预测。为时间序列建模和分析,所述工具箱包括单变量贝叶斯线性回归,单变量ARIMAX / GARCH复合模型与多个变体GARCH,多元VARx前提模型和协整分析。它还提供了模拟使用状态空间模型的经济系统和使用卡尔曼滤波器估算方法。您可以使用各种诊断模式选择,包括假设检验,单位根,平稳性和结构的变化。

入门:

计量经济学建模应用

交互进行时间序列建模。

时间序列模型

  • 执行建模任务,包括数据预处理、数据可视化、模型识别和参数估计。
  • 比较计量经济模型,以确保最佳的数据拟合。
  • 分享成果,并为重复使用MATLAB代码。

计量经济学建模应用程序的时间序列建模。

条件均值模型和回归模型

飞度,模拟和预测单变量和多变量模型。

导入时间序列数据。

贝叶斯回归

估计和模拟贝叶斯线性回归模型包括贝叶斯套索回归。

将稳健的贝叶斯线性回归模型与有异常值的数据进行拟合。

VAR模型的MMSE预测。

条件方差模型

飞度,模拟,并利用方差模型预测的波动。

模拟GARCH模型观测值和条件方差。

马尔可夫模型

拟合、模拟和预测马尔科夫模型。

马尔可夫链模型

  • 创建和模拟离散时间的马尔科夫链。
  • 确定马尔可夫链渐近行为。
  • 计算状态的再分配,击中概率和平均击中倍。

分布的状态。

状态空间模型

  • 创建和模拟时间不变或随时间变化的状态空间模型。
  • 从全数据集或使用卡尔曼滤波器丢失的数据的数据集估计模型参数。

在迪堡 - 李模型因子的分布(状态空间模型)。

马尔科夫转换模型

  • 分析具有结构突变和未观测潜伏期的多元时间序列数据。

仿真响应,创新和状态指数。

假设检验

测试机型和借鉴的数据推论。

万博1manbetx支持的假设检验

执行各种预处理和后估计诊断测试,其中包括:

  • 平稳性
  • 关联
  • 结构性变化
  • 共线性
  • 协整

假设检验。

最新功能

马尔可夫转换自回归

建立一个markov转换模型来分析具有结构突变和未观测潜伏期的多元时间序列数据

离散时间马尔可夫链

计算击中概率和平均击中时间

看到发布说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。

计算金融套房

MATLAB计算金融套件包含12个基本产品,使您能够开发用于风险管理、投资管理、计量经济学、定价和估值、保险和算法交易的定量应用s manbetx 845程序。