金融工具箱

分析财务数据,建立财务模型

Financial Toolbox™提供金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以在考虑营业额、交易成本、半连续约束和最小或最大资产数量的情况下执行投资组合优化。这个工具箱使您能够评估风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、价格固定收益工具和欧洲期权,并度量投资绩效。时间序列分析函数允许您执行数据丢失的转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。

开始:

金融数据分析

对财务数据进行预处理和分析。

数据预处理

转换日期和时间格式,包括营业日约定、日计数约定、自定义交易日历和优惠券支付日期。使用MATLAB中的时间表功能来删除缺少数据和异常值的条目,并重新采样、聚合和同步与时间相关的数据。

技术指标和财务图表

计算技术指标(包括移动平均线、动量、振荡器、成交量指标和变化率),并创建财务图表(包括烛台、开盘价、高点、低点、收盘价和博林格带图表)。

财务图表和技术指标。

投资业绩指标

使用内置函数评估投资业绩,如夏普比率、信息比率、跟踪误差、风险调整回报率、样本较低部分矩、预期较低部分矩、最大提款额和预期最大提款额。

使用性能指标进行回测的权益曲线。

投资组合优化和资产配置

构建、优化和分析具有各种目标和约束的投资组合。

投资组合优化方法

使用Financial Toolbox执行均值-方差、均值绝对偏差(MAD)和条件风险值(CVaR)组合优化。

利用MATLAB和Financial Toolbox构建投资组合优化应用程序。

有效的投资组合和有效的边界

评估有效投资组合及其权重,最大化夏普比率,可视化有效边界,并计算投资组合风险(包括投资组合标准差、MAD、VaR和CVaR)。

有效边界和最优投资组合。

投资组合约束和交易成本

应用投资组合优化约束,包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、界限、预算、组、组比率、平均周转率、单向周转率、最小资产数量和最大资产数量。将比例或固定的交易成本纳入总或净投资组合回报优化。

有效边界图的投资组合在不同的周转阈值。

金融建模

分析现金流,价格基本固定收益证券和欧洲期权,并执行蒙特卡罗模拟。

现金流分析

使用金融工具箱计算现在和未来的价值;确定名义、有效和修正的内部收益率;计算摊销和折旧;并确定贷款或年金的定期利率。

现金流量图。

固定收益分析和期权定价

计算固定收益证券的价格、到期收益率、期限和凸度。计算分析,如完整的现金流日期,现金流金额,以及债券的时间到现金流的映射。使用Black和Black- scholes公式计算期权价格和希腊人。你可以设计、定价和对冲复杂的金融工具金融工具的工具箱™

伽玛(z轴高度)和德尔塔(颜色)为一个投资组合的看涨期权。

蒙特卡罗模拟

基于各种随机微分方程(SDE)模型,包括布朗运动、几何布朗运动、恒定方差弹性、Cox-Ingersoll-Ross、Hull-White/Vasicek和Heston,为蒙特卡罗模拟生成随机变量。

单一路径的多维市场模型。

最新的特性

项目组合管理

使用非线性求解器(TrustRegionCPExtendedCP)

看到发布说明有关这些功能和相应功能的详细信息。

计算金融套件

MATLAB计算金融套件包含12个基本产品,使您能够开发用于风险管理、投资管理、计量经济学、定价和估值、保险和算法交易的定量应用s manbetx 845程序。