金融工具工具箱

设计,价格和套期保值复杂的金融工具

金融工具工具箱提供的功能定价,建模和分析固定收益,信贷和权益工具投资组合。您可以使用工具箱进行现金流模型和收益曲线拟合分析,计算价格和敏感性,期价的演变,并进行使用普通股票和固定收益建模方法套期保值的分析。该工具箱,您可以创建一个使用参数化拟合模型和引导新的金融工具类型,适合收益率曲线市场数据,并构建基于双曲线的定价模式。

您可以价格,分析固定收益和权益工具。对于固定收益模型,可以计算出价格,产量,传播和灵敏度值几类证券及衍生产品,包括可转换债券,抵押贷款支持证券,国库券,债券,掉期,帽子,地板和浮动利率笔记。对于股票,你可以计算价格,隐含波动率,与普通期权和一些奇异衍生品的希腊值。

金融工具工具箱包含函数模型交易对手信用风险和CVA曝光。对于信用衍生产品,工具箱包括信用违约掉期的定价和违约概率的曲线造型功能。对于能源衍生品,你可以模拟异国情调和常规期权。该工具箱还提供了与Numerix®CrossAsset集成层。

入门:

利率工具

型号期限结构和价格的利率工具。

收益曲线和利率期限结构

使用几种方法,包括自举方法拟合产量曲线市场数据,参数模型(如纳尔逊西格尔,Svensson的和平滑样条),和自定义功能。

瞬时远期曲线。

仪器

计算价格和固定收益证券,掉期和远期掉期,灵敏度以及与选项/嵌入式期权和一般利率期权(包括债券期权,浮动利率债券的选项,上限,下限固定收益投资工具,并掉期期权)采用多种定价方法和模型。

树查看器图。

模型与方法

万博1manbetx支持机型包括黑,普通(巴舍利耶),SABR和移SABR,赫尔白,黑德曼玩具,黑卡拉辛斯基,CIR,HJM,线性高斯双因素,和LIBOR市场模型。万博1manbetx支持的方法包括:封闭形式二项式和三叉树蒙特卡罗模拟

移黑波动。

公平与能源仪器

使用多种方法来计算价格和敏感性香草和奇异期权。

仪器

价格纯香草选项,包括欧洲,美国和百慕大期权。价格奇异期权,包括亚洲,屏障,篮子,数字,前进/期货,彩虹和传播选项。

看涨期权价格敏感度。

楷模

万博1manbetx支持的模型包括几何布朗运动,Merton76跳跃扩散,贝茨和赫斯顿随机波动率模型,和当地的波动模型。

根据不同的定价模型的欧式看涨价格。

方法

万博1manbetx支持的方法包括:封闭形式树模型蒙特卡罗模拟有限差分

定价使用朗斯塔夫 - 施瓦茨方法摆选项。

信贷和抵押贷款工具

计算价格和敏感性信贷和抵押贷款工具,如信用违约掉期(CDS),抵押贷款支持证券(MBS)和抵押按揭债务(CMO)。

CDS和CDS选项

执行常见的CDS和CDS期权估值,计算盈亏平衡利差,寻找新的和现有的CDS合约的盯市场价值。

CDS期权定价。

抵押贷款支持证券(MBS),抵押贷款池,以及抵押担保(CMO)

计算价格和风险因素MBS,抵押贷款池组合,和CMO。万博1manbetx对CMO的预付款两档支持计划是计划摊销类(PAC)或有针对性的摊销类(TAC)债券顺序tranching和进度债券tranching。

抵押贷款池两个有条件的付款率每月的现金流和抵押贷款余额。

金融工具的交易对手信用风险

计算信贷价值调整(CVA),并使用MATLAB例子错向风险。

信贷价值调整(CVA)

计算信用风险和CVA在过度的非处方(OTC)合同的每个对手。

预计折现交易对手的信用风险。

错向风险

使用连接函数生成相关的曝光,默认情况下对,然后估计基于这些情景的信用风险敞口。

相关曝光信贷方案。

最新功能

利率工具

计算价格和使用利率树模型与嵌入式期权摊销债券的期权调整利差

利率工具

债券和嵌入式债券行使期权计算概率

公平与能源仪器

计算的价格和一触式的敏感性和使用Black-Scholes期权定价模型双一触式选项

看到发行说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。

计算金融套房

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