金融工具工具箱
设计,价格和套期保值复杂的金融工具
金融工具工具箱™提供的功能定价,建模和分析固定收益,信贷和权益工具投资组合。您可以使用工具箱进行现金流模型和收益曲线拟合分析,计算价格和敏感性,期价的演变,并进行使用普通股票和固定收益建模方法套期保值的分析。该工具箱,您可以创建一个使用参数化拟合模型和引导新的金融工具类型,适合收益率曲线市场数据,并构建基于双曲线的定价模式。
您可以价格,分析固定收益和权益工具。对于固定收益模型,可以计算出价格,产量,传播和灵敏度值几类证券及衍生产品,包括可转换债券,抵押贷款支持证券,国库券,债券,掉期,帽子,地板和浮动利率笔记。对于股票,你可以计算价格,隐含波动率,与普通期权和一些奇异衍生品的希腊值。
金融工具工具箱包含函数模型交易对手信用风险和CVA曝光。对于信用衍生产品,工具箱包括信用违约掉期的定价和违约概率的曲线造型功能。对于能源衍生品,你可以模拟异国情调和常规期权。该工具箱还提供了与Numerix®CrossAsset集成层。
入门:
仪器
计算价格和固定收益证券,掉期和远期掉期,灵敏度以及与选项/嵌入式期权和一般利率期权(包括债券期权,浮动利率债券的选项,上限,下限固定收益投资工具,并掉期期权)采用多种定价方法和模型。
CDS和CDS选项
执行常见的CDS和CDS期权估值,计算盈亏平衡利差,寻找新的和现有的CDS合约的盯市场价值。
抵押贷款支持证券(MBS),抵押贷款池,以及抵押担保(CMO)
计算价格和风险因素MBS,抵押贷款池组合,和CMO。万博1manbetx对CMO的预付款两档支持计划是计划摊销类(PAC)或有针对性的摊销类(TAC)债券顺序tranching和进度债券tranching。
信贷价值调整(CVA)
计算信用风险和CVA在过度的非处方(OTC)合同的每个对手。
错向风险
使用连接函数生成相关的曝光,默认情况下对,然后估计基于这些情景的信用风险敞口。
利率工具
计算价格和使用利率树模型与嵌入式期权摊销债券的期权调整利差
利率工具
债券和嵌入式债券行使期权计算概率
公平与能源仪器
计算的价格和一触式的敏感性和使用Black-Scholes期权定价模型双一触式选项
看到发行说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。
计算金融套房
在MATLAB计算金融Suite是一组12个,使您能够制定风险管理,投资管理,计量经济学,定价和估值,保险,算法交易定量应用的必s manbetx 845备产品。