市场风险
由市场价格变动引起的损失风险
风险价值(VaR)和预期亏空(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是在给定的置信水平下,对投资组合在给定的时间内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效日的预期损失。VaR和ES回溯测试工具用于评估VaR和ES模型的准确性。
风险价值(VaR)和预期亏空(ES)是衡量财务风险的重要指标。VaR是在给定的置信水平下,对投资组合在给定的时间内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效日的预期损失。VaR和ES回溯测试工具用于评估VaR和ES模型的准确性。