在本节课中，Gary和Evi介绍了使用MATLAB进行风险建模的两个应用:增量风险收费(IRC)和汇丰银行的脱钩风险度量(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型，用于捕捉交易账簿中的违约和信用迁移风险。自2008年以来，汇丰银行已经批准了IRC模型;然而，2011年底生效的《巴塞尔协议III》(Basel III)交易账簿规则需要进行一些改进。使用MATLAB构建了生产模型的副本，然后用于研究必要的增强。MATLAB模型现在经常用于生产结果分析和假设分析。本演示讨论了IRC模型的需求、MATLAB实现以及使用GPU技术来提高性能的实验。
DPRM模型计算了盯住汇率制被废除或制度改变的风险所带来的资本需求。对于某些货币(挂钩或严格管理)，即期汇率与固定汇率(通常是与美元挂钩)挂钩，或在固定汇率的预定区间内管理。盯住或管理货币的历史汇率情景通常表现出低波动性;因此，使用历史波动计算的VaR指标将被低估，因为它没有反映挂钩制度被打破和货币制度变化的风险。本报告中描述的DPRM的目的是捕捉挂钩断裂的风险，并通过资本附加计算产生适当的资本需求。使用MATLAB构建模型，并使用MATLAB编译器与市场风险控制和市场风险管理人员共享应用程序™．
