协整是一种分析技术，用于测试多元时间序列中的共同趋势，并对长期和短期动态进行建模。当时间序列模型中的两个或多个预测变量具有共同的随机漂移时，它们是协整的。如果变量的线性组合产生平稳时间序列，则认为变量是协整的。
恩格尔-格兰杰方法检验个体协整关系并估计其参数。Johansen方法检验多重协整关系，并估计相应向量误差修正（VEC）模型中的参数。此外，Johansen方法测试误差修正速度和协整向量空间的线性限制，并估计限制模型参数。
金融机构使用协整模型来开发统计套利交易策略。您可以使用执行协整分析计量经济学工具箱™，它提供了用于测试和建模的Engle-Granger和Johansen方法。
