分析并优化资产组合

投资组合优化是对一组金融工具或资产进行投资决策的正式数学方法。被称为现代投资组合理论(MPT)的经典方法包括根据风险(标准差)和回报对投资领域进行分类，然后选择实现理想风险与回报权衡的投资组合。

优化投资组合的常见步骤包括:

  • 从价格或回报数据中估计资产回报和总回报时刻
  • 计算组合层次的统计数据
  • 执行约束的均值-方差,条件风险价值，平均绝对偏差优化
  • 研究有效投资组合配置的时间演化
  • 营业额和营业额的核算交易成本

有关更多信息，请参见MATLAB®和金融工具箱™．

参见:投资组合优化与分析，金融工具箱，优化工具箱，全局优化工具箱，Black-Litterman模型，投资组合优化的视频，智能测试，凸优化