组合对象属性和函数

的投资组合对象实现均值-方差投资组合优化。的每一个性质和功能投资组合对象是公共的，尽管有些属性和函数是隐藏的。看到投资组合的性质和功能投资组合对象。的投资组合对象是一个值对象，其中对象的每个实例都是该对象的不同版本。自投资组合对象也是一个MATLAB^®对象，它继承了与MATLAB对象关联的默认函数。

使用组合对象

的投资组合对象及其函数是均值-方差组合优化的接口。所以，几乎所有你做的投资组合对象可以使用相关函数来完成。基本工作流程是:

此外，还有一些函数可以帮助您查看中间结果和诊断计算。由于MATLAB的功能是一部分投资组合对象，您可以从工作空间保存和加载对象，并创建和操作对象数组。在确定一个问题后，在均值-方差投资组合优化的情况下，意味着你有资产回报的数据或时刻，以及投资组合的约束集合，使用投资组合属性的属性投资组合对象。投资组合允许您从头创建对象或更新现有对象。自投资组合对象是一个值对象，很容易创建一个基本对象，然后使用函数在基本对象的基础上创建基本对象的新版本。将基本问题与从基本问题派生出的备选方案进行比较是很有用的。详情请参见创建投资组合对象．

设置和获取属性

的属性投资组合对象使用投资组合或各种集功能。

的投资组合对象支持使用名万博1manbetx称-值对参数设置属性，这样每个参数名称都是一个属性，每个值都是要分配给该属性的值。例如，设置AssetMean而且AssetCovar现有的投资组合对象p有了这些值米而且C，使用语法:

p = Portfolio(p，“AssetMean”米,“AssetCovar”C);

除了投资组合，它允许您一次设置一个属性，而属性组则设置在投资组合对象，具有各种“set”和“add”函数。例如，要设置平均周转约束，可以使用setTurnover函数指定投资组合平均周转率和初始投资组合的界限。要从Portfolio对象中获取单个属性，可以直接获取属性，或使用各种“get”函数从对象中获取属性组投资组合对象。的投资组合对象和集函数有几个有用的特性:

显示组合对象

的投资组合对象使用MATLAB提供的默认显示函数，其中显示而且disp显示一个Portfolio对象及其带有或不带有对象变量名的属性。

保存和加载投资组合对象

保存和加载投资组合对象使用MATLAB保存而且负载命令。

估计有效的投资组合和前沿

评估有效的投资组合和有效的前沿是投资组合优化工具的主要目的。一个有效投资组合是指在给定的收益水平下满足最小风险和给定的风险水平下满足最大收益的投资组合。“估计”和“绘图”函数的集合提供了探索高效前沿的方法。“估计”函数要么获得有效的投资组合，要么获得风险和回报代理，以形成有效边界。在投资组合级别，函数集合在函数的有效边界上估计有效的投资组合，以获得有效的投资组合:

这些功能还提供从初始或当前投资组合转换到每个有效投资组合所需的购买和销售。在有效前沿层面，一组函数绘制出有效前沿，并在有效前沿上估计有效投资组合的风险或回报代理。您可以在后续的分析中使用结果的有效投资组合或风险和回报代理。

投资组合对象的数组

尽管所有与a相关的函数投资组合对象设计为在标量上工作投资组合对象，MATLAB的数组功能使您能够设置和使用数组投资组合对象。最简单的方法是使用repmat函数。例如，创建一个3 × 2的数组投资组合对象:

p = repmat(Portfolio, 3,2);disp (p)

disp(p) 3×2组合数组的属性:BuyCost SellCost RiskFreeRate AssetMean AssetCovar TrackingError TrackingPort Turnover BuyTurnover SellTurnover Name NumAssets AssetList InitPort AInequality bInequality AEquality bEquality LowerBound UpperBound LowerBudget UpperBudget GroupMatrix LowerGroup UpperGroup GroupA GroupB LowerRatio UpperRatio MinNumAssets MaxNumAssets BoundType

p(i,j) =投资组合(p(i,j)，…)；

如果你设置一个数组投资组合对象，您可以访问特定的属性投资组合对象，以便您可以设置下界和上界磅而且乌兰巴托对于(我，j，k)的三维数组元素投资组合对象与

p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k)，lb, ub);

[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));

子类化投资组合对象

的子类投资组合对象来覆盖现有函数或添加新属性或函数。方法创建一个派生类投资组合类。函数的所有属性和函数投资组合类以及您选择添加到子类对象中的任何新特性。的投资组合类派生自一个抽象类AbstractPortfolio．因此，您还可以从中创建派生类AbstractPortfolio的属性和函数实现了一种完全不同形式的投资组合优化AbstractPortfolio类。

数据表示约定

关于与投资组合优化相关的不同数量的表示，投资组合优化工具遵循以下约定: