主要内容

IRBootstrapOptions

为引导利率曲线对象构造特定选项

扩展所有的页面

描述

构建一个IRBootstrapOptions对象使用IRBootstrapOptions。

在创建一个IRBootstrapOptions对象,您可以使用对象引导。

更详细的信息在这个工作流,看到利率曲线对象和工作流程。

创建

语法

IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions(名称、值)

描述

例子

IRBootstrapOptions_obj= IRBootstrapOptions (名称,值)集属性并创建IRBootstrapOptions对象来使用引导函数。例如,IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions(下界,1)创建一个IRBootstrapOptions对象。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

全部展开

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:IRBootstrapOptions_obj = IRBootstrapOptions(下界,1)

控制凸性调整利率期货,指定为逗号分隔组成的“ConvexityAdjustment”和一个函数处理或一个N——- - - - - -1数值向量。

函数处理,接受一个数字输入(期限)并返回一个数字输出ConvexityAdjustment。定义一个函数处理的更多信息,参见MATLAB®编程基础知识文档。

或者,您可以定义ConvexityAdjustment作为一个N——- - - - - -1向量的值,N利率期货的数量。

在这两种情况下,ConvexityAdjustment从期货利率减去。

数据类型:双|function_handle

上限利率与债券或互换,指定为逗号分隔组成的“UpperBound”和一个标量数值或者一个N——- - - - - -1向量,N是互换的数量和债券。默认情况下,UpperBound是1。指定一个大于上限1当引导折扣曲线。

数据类型:双

下界的利率与债券或互换,指定为逗号分隔组成的下界的和一个标量数值或者一个N——- - - - - -1向量,N是互换的数量和债券。默认情况下,下界是0。

数据类型:双

属性

全部展开

这个属性是只读的。

控制利率期货的凸性调整,作为一个函数处理或返回N——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双|function_handle

上限利率与债券或互换,作为标量数值或返回N——- - - - - -1向量。

数据类型:双

下界的利率与债券或互换,作为标量数值或返回N——- - - - - -1向量。

数据类型:双

对象的功能

引导 从市场数据引导利率曲线

例子

全部折叠

打开生活的脚本

设置ConvexityAdjustment控制利率期货。

mybootoptions = IRBootstrapOptions (“ConvexityAdjustment”repmat (.005 10 1))
mybootoptions = IRBootstrapOptions属性:ConvexityAdjustment: x1双[10]下界:0 UpperBound: 1

使用mybootoptions作为可选的参数,IRBootstrapOptionsObj使用引导方法。

打开生活的脚本

使用一个IRBootstrapOptionsObj可选参数的引导解决方法允许负0利率当交换零分。

解决= datenum (“15 - 3月- 2015”);InstrumentTypes = {“存款”;“存款”;“交换”;“交换”;“交换”;“交换”};仪器=[解决datenum (“15 - 2015年6月- - - - - -”),措施;…解决,datenum (的15 - 12月- 2015),.0005;…解决,datenum (“15 - 3月- 2016”),措施;…解决,datenum (“15 - 3月- 2017”),-0.0005;…解决,datenum (“15 - 3月- 2018”),.0017;…解决,datenum (“15 - 3月- 2020”),.0019);irbo = IRBootstrapOptions (下界的1);bootModel = IRDataCurve.bootstrap (“零”、结算、InstrumentTypes…仪器,“IRBootstrapOptions”,irbo);bootModel.getZeroRates (datemnth(定居,一60))
ans =60×10.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 -0.0000⋮

请注意,IRBootstrapOptions可选的理由下界被设置为1负0利率解决交换时0分。

版本历史

介绍了R2008b

另请参阅

||

主题