主要内容

使用蒙特卡洛模拟的价格

价格上限,地板和交换使用蒙特卡洛模拟,带有船体白色,线性高斯和LIBOR市场模型

对象

libormarketModel 创建LIBOR市场模型
lineargaussian2f 创建两因素添加剂高斯利率模型
hullwhite1f 创建船体白色的一因素模型

功能

simtermsstructs 模拟Libor市场模型的术语结构
simtermsstructs 模拟两因素添加剂高斯利率模型的术语结构
simtermsstructs 模拟船体白色一因素模型的项结构
capbylg2f 使用线性高斯两因素型号的价格上限
地板Bylg2f 使用线性高斯两因素模型的价格平台
swaptionbylg2f 价格使用线性高斯两因素模型的欧洲交换
Blackvolbyrebonato 使用Rebonato公式计算LIBOR市场模型的黑色波动率
HWCALBYCAP 使用帽子校准船体白树
hwcalbyfloor 使用地板校准船体白树

话题