使用蒙特卡洛模拟的价格
价格上限,地板和交换使用蒙特卡洛模拟,带有船体白色,线性高斯和LIBOR市场模型
对象
libormarketModel |
创建LIBOR市场模型 |
lineargaussian2f |
创建两因素添加剂高斯利率模型 |
hullwhite1f |
创建船体白色的一因素模型 |
功能
simtermsstructs |
模拟Libor市场模型的术语结构 |
simtermsstructs |
模拟两因素添加剂高斯利率模型的术语结构 |
simtermsstructs |
模拟船体白色一因素模型的项结构 |
capbylg2f |
使用线性高斯两因素型号的价格上限 |
地板Bylg2f |
使用线性高斯两因素模型的价格平台 |
swaptionbylg2f |
价格使用线性高斯两因素模型的欧洲交换 |
Blackvolbyrebonato |
使用Rebonato公式计算LIBOR市场模型的黑色波动率 |
HWCALBYCAP |
使用帽子校准船体白树 |
hwcalbyfloor |
使用地板校准船体白树 |
话题
- 使用模拟的利率模型的价格交换
此示例显示了如何使用金融工具工具箱中的利率模型对欧洲交换的定价。
- 用蒙特卡洛模拟定价的百慕大交换
此示例显示了如何使用Financial Instruments Toolbox™中利率模型为百慕大交换定价。
- 使用普通(Bachelier)型号校准胶囊
此示例显示了如何使用
HWCALBYCAP
用正常(Bachelier)型号校准市场数据,以达到价格。 - 使用普通(Bachelier)型号校准地板
此示例显示了如何使用
hwcalbyfloor
用正常(Bachelier)型号校准市场数据到价格地板。