默认模型下的暴露
估计默认情况下的风险敞口
使用Regression、Tobit或Beta模型计算Default敞口(EAD),以预测当债务人拖欠贷款时银行的损失敞口金额。使用预期信用损失(ECL)计算器计算估计损失准备金。
功能
主题
- 比较回归模型和Tobit EAD模型的结果
这个例子展示了如何使用
fitEADModel
创建一个回归
模型和托比特书
模型的默认暴露(EAD),然后比较结果。 - 预计信用损失计算
此示例展示了如何执行预期信用损失(ECL)计算
portfolioECL
使用模拟贷款数据、宏观场景数据和现有的生命周期违约概率(PD)模型。 - 将宏观经济情景预测纳入贷款组合ECL计算
这个示例展示了如何为贷款组合生成宏观经济场景并执行预期信用损失(ECL)计算。
- 基于Cox比例风险的违约概率建模
这个示例展示了如何使用消费者(零售)信用面板数据,以在不同级别上可视化观察到的违约概率。
- 默认模型下的曝光概述
违约风险敞口(EAD)是指当债务人拖欠贷款时,银行面临的损失敞口。