鉴于违约损失模型
估计损失给予违约
计算损失给出默认使用回归(乐金显示器),托比特书或β模型。使用预期信贷损失计算估计损失准备金(ECL)计算器。
功能
主题
- 基本的损失给予违约模型验证
这个例子展示了如何执行基本的模型验证损失给予违约(乐金显示器)模型通过查看拟合模型,估计系数,p值。
- 比较托比特书乐金显示器模型基准模型
这个例子展示了如何比较
托比特书模型对于损失给定的默认(乐金显示器)基准模型。 - 比较损失给出默认使用交叉验证模型
这个例子展示了如何比较损失给出默认使用交叉验证(乐金显示器)模型。
- 预期信贷损失计算
这个例子展示了如何执行预期信贷损失(ECL)计算
portfolioECL使用模拟的贷款数据,宏观场景数据,现有的一生违约概率(PD)模型。 - 结合宏观经济情景预测贷款组合发射极耦合逻辑计算
这个例子展示了如何生成宏观经济情况和执行预期信贷损失(ECL)计算投资组合的贷款。
- 建模和Cox比例风险违约概率
这个例子展示了如何使用消费信贷面板数据可视化(零售)观察到的违约概率(PDs)在不同的水平。
- 鉴于违约损失模型的概述
损失给予违约(乐金显示器)比例的信贷违约的事件。
