市场风险
因市场价格变动而产生的损失风险
风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是衡量金融风险的重要指标。VaR是在给定的信心水平下,对投资组合在给定时间段内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。
风险价值(VaR)和预期缺口(ES)是衡量金融风险的重要指标。VaR是在给定的信心水平下,对投资组合在给定时间段内可能损失的价值的估计。ES是VaR失效时的预期损失。VaR和ES回测工具评估VaR和ES模型的准确性。