列昂尼德Timochouk,独立交易商
在许多金融应用(如波动率套利交易,期权市场决策,算法交易策略,交易对手的信用风险计算,风险价值分析等),它是在基础随机过程的构造概率密度函数(PDF文件)重要真正的措施。换句话说,相应的随机/局部波动(SLV)模型的参数进行校准,以时间序列的可观察价格现货/期货价格值,而不是期权市场价格。执行这样的校准的一种方法是通过应用贝叶斯最优的在价格上观测调节滤波。这种方法需要调节点之间的转移概率的计算。在这个会议上,我们提出了后一个问题两种解决方案,在MATLAB得万博 尤文图斯到实施。一种解决方案采用的是广义福克 - 普朗克PDE,并且另一种是基于热膨胀的内核的半分析方法。这两种解决方案的利弊进行了讨论,并学习了如何使用MA万博 尤文图斯TLAB对这类问题的经验教训。
记录:2012年6月19日
您还可以选择从下面的列表中的网站:
选择最佳的网站性能的中国网站(在中国或英文)。其他MathWorks的国家网站都没有从您的位置访问进行了优化。
本网站使用Cookies来改善您的用户体验,个性化的内容和广告,并分析网站流量。通过继续使用本网站,您同意我们使用Cookie。请参阅我们的隐私政策要了解更多关于cookie和如何更改设置。