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算法交易策略与MATLAB实例
Ernest Chan, QTS资本管理有限责任公司
将非线性机器学习技术应用于算法交易策略的传统范式通常遭受大量数据窥探偏见。另一方面,线性技术受到深入领域知识的启发和约束,已被证明是有价值的。这个演示描述了卡尔曼滤波器的应用,一种典型的线性技术,以两种不同的方式进行算法交易。
记录日期:2013年9月19日
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