根据函数句柄或函数构造利率曲线对象,并适应市场数据
CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle)CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle、名称、值)
类型 |
利率曲线类型: |
解决 |
标量的 |
复合 |
(可选)标量,用于设置对象每年的复合频率
|
基础 |
(可选)债券的日计数基础。整数的标量。
有关更多信息,请参见基础. |
FunctionHandle |
定义利率曲线的函数句柄。函数句柄需要一个数字输入(时间到成熟度),并返回一个数字输出(利率或折扣因子)。有关定义函数句柄的更多信息,请参阅MATLAB®编程基础知识文档。 |
参数 |
函数拟合参数。 |
CurveObj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle、名称、值)
通过指定函数句柄直接构造利率曲线对象。必须输入的可选参数基础
和复合
作为逗号分隔的对的名字
,价值
参数。的名字
参数名和价值
为对应值。的名字
必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1
,Value1
、……以
,家
.
在你使用IRFunctionCurve
构造函数来创建IRFunctionCurve
对象,您可以使用以下方法来适应该绑定。
方法 | 描述 |
---|---|
getForwardRates |
返回输入日期的远期利率。 |
getZeroRates |
输入日期返回零利率。 |
getDiscountFactors |
返回输入日期的折扣率。 |
getParYields |
返回输入日期的等值收益率。 |
toRateSpec |
转换为 这 |
或者,您可以构造一个IRFunctionCurve
对象使用下列静态方法。
静态方法 | 描述 |
---|---|
fitNelsonSiegel |
将尼尔森-西格尔函数与市场数据相吻合。 |
fitSvensson |
将Svensson函数与市场数据相匹配。 |
fitSmoothingSpline |
拟合平滑样条函数到市场数据。 |
fitFunction |
为市场数据定制功能。 |
irfc = IRFunctionCurve (“前进”,@(t) polyval([-0.0001 0.003 0.02],t))
irfc =类型:远期结算:737406(2018年12月12日)复利:2基础:0(实际/实际)