罗伯特Kissell,Kissell Research Group
本演示文稿讨论了Kissell Research Group的最新财务研究和调查结果,并展示了该公司如何使用MATLAB帮助投资组合经理和交易员桥接股票选择与投资组合实施之间的差距。Robert介绍了使用MATLAB通过非线性回归分析估计交易成本的技术,构建MI因子分数,协助投资组合管理人员与他们的产品组合施工过程,提高算法优化器的准确性和效率。最后,他讨论了Kissell如何使用MATLAB来构建下一代全球成本指标,以及这些指数如何用于回到测试投资理念并评估经纪人的性能,这最终导致投资者的更高投资组合回报。
本演示文稿所涵盖的主题包括:
记录:2014年4月9日
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