条件方差模型的蒙特卡罗预测
蒙特卡洛的预测
您可以使用蒙特卡洛模拟来预测未来时间范围内的过程。这是对最小均方误差(MMSE)预测的一种替代，它提供了一种分析的预测解决方案。你可以计算MMSE预测使用预测。
用蒙特卡洛模拟预测一个过程:
使用。使模型适合于观察到的级数
估计。使用观察的级数和推断的任何残差和条件方差(计算使用
推断出)的压力数据。在预期的预测范围内生成许多样本路径
模拟。
蒙特卡罗预测的优点
蒙特卡罗预测的一个优点是，您可以获得一个完整的分布对于未来的事件，不仅仅是一个点估计和标准误差。模拟均值与MMSE预测值接近。使用模拟实现的2.5百分位数和97.5百分位数作为大约95%预测区间的端点。
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