Financial Toolbox™提供了财务数据的数学建模和统计分析功能。考虑到周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量,您可以分析、回溯和优化投资组合。这个工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、为固定收益工具和欧洲期权定价,以及测量投资业绩。
随机微分方程(SDE)工具让您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析函数允许您使用丢失的数据执行转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
学习金融工具箱的基础知识
金融市场数据的日期和货币
时间表,日期转换和合并,图表技术指标
现金流量和绩效指标,回归分析,财务数据图表
创建投资组合,评估资产组成,执行均值-方差,CVaR,或均值绝对偏差投资组合优化,回测投资策略
信用风险,信用评级的转移概率,信用质量阈值,信用记分卡
收益率曲线、固定收益证券估值、股权衍生品定价
参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率