主要内容

漂移

漂移率模型组件

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描述

的漂移对象指定的漂移率分量连续时间随机微分方程(sd)。

漂移率规范支持的模拟样本路径万博1manbetx据nvar状态变量的NBrowns布朗运动的风险来源NPeriods连续观察时期,近似连续时间随机过程。

可以是任何的漂移率规范据nvar——- - - - - -1向量值函数F的一般形式:

F ( t , X t ) = 一个 ( t ) + B ( t ) X t

地点:

  • 一个是一个据nvar——- - - - - -1向量值函数可以使用(t,Xt)接口。

  • B是一个据nvar——- - - - - -据nvar矩阵值函数可以使用(t,Xt)接口。

和漂移率规范与向量值相关联的表单

d X t = F ( t , X t ) d t + G ( t , X t ) d W t

地点:

  • Xt是一个据nvar——- - - - - -1状态向量的过程变量。

  • dWt是一个NBrowns——- - - - - -1布朗运动向量。

  • 一个和B模型参数。

漂移率规范是灵活的,并提供了直接的参数支持静态/线性漂移模型。万博1manbetx它也是可扩展的,并提供间接支持动态/非线性模型通过一个接口。万博1manbetx这使您能够指定任何漂移率规范。

创建

语法

DriftRate =漂移(A, B)

描述

例子

DriftRate=漂移(一个,B)创建一个默认的DriftRate模型组件。

指定所需的输入参数一个和B为以下类型之一:

  • 一个MATLAB®数组中。指定显示一个静态数组(non-time-varying)参数规范。这个数组完全捕获所有的实现细节,这显然是相关的参数形式。

  • 一个MATLAB函数。指定一个函数提供间接支持任何静态的,动态的,线性或非线性模型。万博1manbetx这个参数是通过一个接口支持的,因为所万博1manbetx有的实现细节隐藏和完全封装的函数。

请注意

您可以指定数组和函数输入参数的组合。

此外,参数被确定为一个确定的时间的函数,如果时间接受一个标量函数t作为唯一的输入参数。否则,一个参数被认为是时间的函数t和国家X (t)和两个输入参数调用。

的漂移您创建的对象封装了复合漂移率规范并返回显示以下参数:

  • 率——漂移率的函数,F。率是漂移率的计算引擎。它接受当前时间t和一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt作为输入,并返回一个据nvar——- - - - - -1漂移速度向量。

  • 一个——访问函数的输入参数一个。

  • B——访问函数的输入参数B。

输入参数

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一个表示参数一个,指定为数组或确定的时间的函数。

如果您指定一个为一个数组,它必须是一个据nvar——- - - - - -1列向量的拦截。

确定的时间的函数,当一个与实值叫做标量时间吗t作为其惟一输入,一个必须产生一个据nvar——- - - - - -1列向量。如果您指定一个作为时间的函数和状态,它必须生成一个据nvar——- - - - - -1和两个输入列向量的截取调用时:

  • 一个实值标量观测时间t。

  • 一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt。

数据类型:双|function_handle

B表示参数B,指定为数组或确定的时间的函数。

如果您指定B为一个数组,它必须是一个据nvar——- - - - - -据nvar状态向量的二维矩阵系数。

确定的时间的函数,当B与实值叫做标量时间吗t作为其惟一输入,B必须产生一个据nvar——- - - - - -据nvar矩阵。如果您指定B作为时间的函数和状态,它必须生成一个据nvar——- - - - - -据nvar状态向量系数矩阵,当调用有两个输入:

  • 一个实值标量观测时间t。

  • 一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt。

数据类型:双|function_handle

属性

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这个属性是只读的。

复合漂移率函数,指定为F(t Xt)。中存储的功能率完全封装的综合效应一个和B,在那里一个和B是:

  • 一个:截距项,X (t)t)的,F (t Xt)

  • B:第一次项,B (t) Xt)的,F (t Xt)

数据类型:结构体|双

例子

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打开生活的脚本

创建一个漂移率函数F:

F =漂移(0,- 0.1)%漂移率函数F (t) X)
F =类漂移:漂移率规范- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -率:漂移率函数F (t) X (t)): 0 B: 0.1

的漂移对象显示像一个MATLAB®结构和包含补充信息,即对象的类,并简要描述。然而,与SDE的表示形式,总结模型的维度没有出现,因为漂移而不是一个模型类创建一个模型组件。F不包含足够的信息来描述问题的维数。

更多关于

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算法

当你指定输入参数一个和BMATLAB阵列,他们与一个线性漂移参数形式。相比之下,当您指定一个或B作为一个函数,你可以定制任何漂移率规范。

访问输出漂移率参数一个和B没有输入仅返回原始输入规范。因此,当您调用漂移率参数没有输入,他们像简单的属性和允许你测试的数据类型(双与功能,或者说,静态与动态)的原始输入规范。这是用于验证和设计方法。

当您调用漂移率与输入参数,它们像函数,给出动态行为的印象。的参数一个和B接受观察时间t和状态向量Xt,并返回一个数组的适当的尺寸。具体来说,参数一个和B评估相应的漂移率组件。即使你最初指定一个输入为一个数组,漂移把它作为一个静态函数的时间和状态,这意味着保证所有参数都可以访问相同的接口。

引用

[1]Ait-Sahalia Yacine。“测试连续时间模型的利率。”金融研究,9卷,不。2、1996年4月,第385 - 426页。

[2]Ait-Sahalia Yacine。“过渡密度对利率和其他非线性扩散。”《金融,54卷,不。4,1999年8月,页1361 - 95。

[3]Glasserman,保罗。蒙特卡罗方法在金融工程学。施普林格,2004年。

[4]船体,约翰。期权、期货和其他衍生品。7日,普伦蒂斯霍尔出版社,2009。

[5]约翰逊,诺曼·劳埃德等。连续单变量分布。第二版,1994年威利。

[6]施立夫、Steven E。随机微积分的金融。施普林格,2004年。

版本历史

介绍了R2008a

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