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夏普

计算一个或多个资产的夏普比率

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语法

夏普(资产)
夏普(资产、现金)
比率=夏普(资产，现金)

描述

例子

夏普(资产）计算每种资产的夏普比率。

例子

夏普(资产，现金）计算每个资产的夏普比率，包括可选参数现金．

例子

比=夏普(资产，现金）计算每个资产的夏普比率，包括可选参数现金．

例子

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这个例子展示了如何用现金资产的平均回报作为无风险资产的回报来计算夏普比率。

给定资产收益数据和无风险资产收益，计算夏普比率:

负载FundMarketCash返回= tick2ret(TestData);无风险=均值(收益(:，3))
无风险= 0.0017
收益，无风险
夏普=1×30.0886 0.0315 0

样本基金的夏普比率明显高于市场的夏普比率。正如用portalpha在美国，这转化为经风险调整后的强劲回报。自现金资产和无风险，它的夏普比率为0．夏普比率是用现金回报的平均值来计算的。也可以用现金收益序列作为无风险资产的输入来计算夏普比率。

Sharpe = Sharpe(返回，返回(:，3))
夏普=1×30.0886 0.0315 0

当使用投资组合对象，您可以使用estimateMaxSharpeRatio函数来估计一个最大化夏普比率的有效投资组合。有关更多信息，请参见使夏普比率最大化的有效投资组合．

输入参数

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资产回报，指定为NUMSAMPLES x NUMSERIES矩阵NUMSAMPLES资产收益的观察NUMSERIES资产回报系列。

数据类型:双

(可选)无风险资产，指定为无风险资产的标量回报或作为“无风险”资产代理的资产回报向量。在任何一种情况下，其周期性都必须与的周期性相同资产．例如，如果资产是月度数据吗现金必须每月申报表。如果没有提供值，则为的默认值现金回报是0．

数据类型:双

输出参数

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夏普比率，返回为1——- - - - - -NUMSERIES中的每个系列的夏普比率的行向量资产．任意级数资产收益率的标准差等于0有一个南值为其夏普比率。

请注意

如果现金是一个向量，资产而且现金不需要有相同的回报数量，但必须有相同的回报周期。经典的夏普比率是这样假设的现金是无风险的。实际上，短期现金利率并不一定是无风险的。南数据中的值将被忽略。

参考文献

[1]夏普"共同基金表现。"商业杂志。一九六六年一月，第三十九卷第一期，第二部分，119-138页。

版本历史

在R2006b中引入

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