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模拟

生成标准蒙特卡罗和Quasi-Monte卡洛模拟从空间数据模型

对象

`钻`	随机微分方程(`钻`)模型
`bm`	布朗运动(`BM`)模型
`“绿带运动”`	几何布朗运动(`“绿带运动”`)模型
`默顿`	`默顿`跳扩散模型
`贝茨`	`贝茨`随机波动率模型
`漂移`	漂移率模型组件
`扩散`	扩散速度模型组件
`sdeddo`	随机微分方程(`SDEDDO`从漂移和扩散组件)模型
`sdeld`	端与线性漂移`SDELD`)模型
`cev`	弹性常数的差异(`CEV`)模型
`圆形的`	Cox-Ingersoll-Ross (`圆形的`)向均数回归平方根扩散模型
`赫斯顿`	`赫斯顿`模型
`hwv`	Hull-White / Vasicek (`HWV`)高斯扩散模型
`sdemrd`	端与向均数回归漂移`SDEMRD`)模型

功能

Quasi-Monte卡洛模拟、bm、gbm cev, hwv,赫斯顿,sdeddo, sdeld, sdemrd,贝茨,圆形的或默顿模型

`simBySolution`	模拟diagonal-drift的近似解`“绿带运动”`流程
`simBySolution`	模拟diagonal-drift的近似解`HWV`流程
`simBySolution`	模拟diagonal-drift的近似解`默顿`跳扩散过程
`simByTransition`	模拟`赫斯顿`样本路径与过渡密度
`simByTransition`	模拟`贝茨`样本路径与过渡密度
`simByTransition`	模拟`圆形的`样本路径与过渡密度
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`,`赫斯顿`,`圆形的`样品由quadratic-exponential路径离散化方案
`simByEuler`	随机微分方程的欧拉模拟(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,或`SDEMRD`模型
`simByEuler`	模拟`贝茨`样品由欧拉路径近似
`simByEuler`	模拟`默顿`跳扩散样本路径由欧拉近似
`模拟`	模拟多元随机微分方程(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,`SDEMRD`,`默顿`,或`贝茨`模型

标准蒙特卡罗模拟、bm,“绿带运动”,cev,圆形,hwv,赫斯顿,sdeddo sdeld或sdemrd模型

`模拟`	模拟多元随机微分方程(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,`SDEMRD`,`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	随机微分方程的欧拉模拟(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,或`SDEMRD`模型
`插入`	布朗插值的随机微分方程(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,或`SDEMRD`模型

赫斯顿的标准蒙特卡罗模拟模型

`simByTransition`	模拟`赫斯顿`样本路径与过渡密度
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`,`赫斯顿`,`圆形的`样品由quadratic-exponential路径离散化方案

标准蒙特卡罗模拟cir模型

`simByTransition`	模拟`圆形的`样本路径与过渡密度
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`,`赫斯顿`,`圆形的`样品由quadratic-exponential路径离散化方案

“绿带运动”的标准蒙特卡罗模拟模型

simBySolution 模拟diagonal-drift的近似解“绿带运动”流程

标准蒙特卡罗模拟hwv模型

simBySolution 模拟diagonal-drift的近似解HWV流程

贝茨的标准蒙特卡罗模拟模型

`模拟`	模拟多元随机微分方程(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,`SDEMRD`,`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	模拟`贝茨`样品由欧拉路径近似
`simByTransition`	模拟`贝茨`样本路径与过渡密度
`simByQuadExp`	模拟`贝茨`,`赫斯顿`,`圆形的`样品由quadratic-exponential路径离散化方案

默顿的标准蒙特卡罗模拟模型

`模拟`	模拟多元随机微分方程(sd)`钻`,`BM`,`“绿带运动”`,`CEV`,`圆形的`,`HWV`,`赫斯顿`,`SDEDDO`,`SDELD`,`SDEMRD`,`默顿`,或`贝茨`模型
`simByEuler`	模拟`默顿`跳扩散样本路径由欧拉近似
`simBySolution`	模拟diagonal-drift的近似解`默顿`跳扩散过程

转换时间序列数组函数的时间和状态

ts2func 时间序列数组转换为函数的时间和状态

例子和如何

模拟股票价格
这个例子比较另类的实现一个可分离的多变量几何布朗运动过程。
模拟利率
这个例子强调了通过实现这2的幂,精插补算法的灵活性。
分层抽样
本例中指定了一个噪声函数分层的终端值单变量股票价格系列。
美国篮子价格选项使用标准蒙特卡罗和Quasi-Monte卡洛模拟
资产回报率的厚尾的行为建模和评估替代联合分布篮子期权价格的影响。
提高性能的蒙特卡罗模拟并行计算
这个例子展示了如何提高蒙特卡罗模拟的性能使用并行计算工具箱™。

概念

sd
模型相关的金融和经济变量通过执行标准蒙特卡罗或Quasi-Monte卡洛模拟随机微分方程(sd)。
空间数据模型
大多数模型与蒙特卡罗模拟和公用事业的sd表示为MATLAB^®对象。
Quasi-Monte卡洛模拟
Quasi-Monte卡洛模拟蒙特卡罗模拟,而是使用拟随机序列伪随机数字。
性能考虑
性能考虑内存管理在解决空间数据引擎支持的大多数问题。万博1manbetx

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