模拟违约信用风险
模拟违约信用风险组合的信贷工具使用介体
信用风险是交易对手的风险可能拖欠债务。信用风险的信贷工具组合,决定了可能会失去在给定的时间范围内由于信用违约。信用违约模拟更多的信息,请参阅信贷模拟使用连系动词。
对象
creditDefaultCopula |
创建creditDefaultCopula对象来模拟和分析多因素信用违约模型 |
功能
模拟 |
使用一个模拟信用违约creditDefaultCopula对象 |
portfolioRisk |
生成组合层次风险测量 |
riskContribution |
在投资组合中生成每个交易对手风险的贡献 |
confidenceBands |
置信区间的乐队 |
getScenarios |
交易对手的场景 |
主题
- 信贷模拟使用连系动词
当使用一个
creditDefaultCopula对象,预测对手的信贷损失取决于三个主要元素。 - creditDefaultCopula模拟工作流
这个例子显示了使用通用工作流
creditDefaultCopula信贷资产组合的对象来衡量违约风险。 - 与介体建模相关违约
这个案例探讨了如何模拟相关交易对手违约使用多因素介体模型。
- 建模和Cox比例风险违约概率
这个例子展示了如何使用消费信贷面板数据可视化(零售)观察到的违约概率(PDs)在不同的水平。
- 使用介体模拟相关的随机变量
这个例子展示了如何使用介体生成的数据多元分布有复杂的变量之间的关系时,或者当个体变量从不同的分布。
- 尾部造型与广义帕累托分布数据
这个例子展示了如何适应尾巴数据最大似然估计的广义帕累托分布。
- 信贷模拟使用连系动词
当使用一个
creditDefaultCopula对象,预测对手的信贷损失取决于三个主要元素。
