POF

故障测试的比例为价值的风险价值（VaR）的回测

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句法

TestResults = POF（VBT）
TestResults = POF（VBT，名称，值）

描述

例

检测结果= POF（<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">VBT）产生故障（POF）试验的值下的风险（VAR）返回检验的比例。

例

检测结果= POF（<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabirb-1-vbt" class="intrnllnk">VBT，<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#namevaluepairarguments" class="intrnllnk">名称，值）增加了对可选的名称 - 值对参数<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/help/risk/#bvabirb-1-TestLevel" class="intrnllnk">TestLevel。

例子

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开立真实脚本

创建一个varbacktest目的。

加载<小号p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，Normal95）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x1双] PortfolioID： “组合” VARID： “VAR” VaRLevel：0.9500

生成POF检测结果。

TestResults = POF（VBT，<小号p一个n style="color:#A020F0">'TestLevel'，0.99）
TestResults =<小号p一个n class="emphasis">1×9表PortfolioID VARID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障TestLevel ___________ _____ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ “投资组合”， “VAR” 0.95接受0.46147 0.49694 1043 57 0.99
开立真实脚本

使用varbacktest构造函数名称 - 值对参数来创建一个varbacktest目的。

加载<小号p一个n style="color:#A020F0">VaRBacktestDataVBT = varbacktest（EquityIndex，<小号p一个n style="color:#0000FF">...[Normal95 Normal99 Historical95 Historical99 EWMA95 EWMA99]<小号p一个n style="color:#0000FF">...'PortfolioID'，<小号p一个n style="color:#A020F0">'公平'，<小号p一个n style="color:#0000FF">...'VARID'{<小号p一个n style="color:#A020F0">'Normal95''Normal99''Historical95''Historical99''EWMA95''EWMA99'}，<小号p一个n style="color:#0000FF">...'VaRLevel'，[0.95 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99]）
VBT = varbacktest与属性：PortfolioData：[1043x1双] VARDATA：[1043x6双] PortfolioID： “公平” VARID：[1X6字符串] VaRLevel：[0.9500 0.9900 0.9500 0.9900 0.9500 0.9900]

生成POF使用测试结果TestLevel可选的输入。

TestResults = POF（VBT，<小号p一个n style="color:#A020F0">'TestLevel'，0.90）
TestResults =<小号p一个n class="emphasis">6×9表PortfolioID VARID VaRLevel POF LRatioPOF PValuePOF观察故障TestLevel ___________ ______________ ________ ______ _________ _________ ____________ ________ _________ “公平” “Normal95” 0.95接受0.46147 0.49694 1043 57 0.9 “公平” “Normal99” 0.99拒绝3.5118 0.060933 1043 17 0.9 “公平” “Historical95”0.95接受0.91023 0.34005 1043 59 0.9 “公平” “Historical99” 0.99接受0.22768 0.63325 1043 12 0.9 “公平” “EWMA95” 0.95接受0.91023 0.34005 1043 59 0.9 “公平” “EWMA99” 0.99拒绝9.8298 0.0017171 1043 22 0.9

输入参数

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varbacktest（VBT）对象，包含给定的数据的副本（在PortfolioData和VARDATA性）和组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。有关创建更多信息varbacktest对象时，看到<一个href="//www.tianjin-qmedu.com/nl/nl/help/risk/varbacktest.html">varbacktest。

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：TestResults = POF（VBT， 'TestLevel'，0.99）

测试的置信水平，指定为逗号分隔的一对组成的'TestLevel'和之间的数字0和1。

数据类型：双

输出参数

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POF测试结果，返回为表，其中行对应于投资组合ID，风险价值ID和var水平的所有组合进行测试。列对应于以下信息：

  • 'PortfolioID'- 组合的ID为给定数据

  • 'VARID'- 风险价值ID对每个提供的风险值的数据列的

  • 'VaRLevel'- 风险值水平相应的VaR数据列

  • 'POF'- 范畴阵列与类别接受和拒绝指示的结果POF测试

  • 'LRatioPOF'- 的似然比POF测试

  • 'PValuePOF'- 的P值POF测试

  • “意见”- 观察数

  • “失败”- 失败的次数

  • 'TestLevel'- 测试置信水平

注意

对于POF测试结果，术语接受和拒绝用于方便起见，技术上POF测试不接受的模式。相反，测试失败拒绝它。

更多关于

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失败的比例（POF）测试

该POF函数执行故障测试的Kupiec的比例。

该POF的测试是通过Kupiec（1995）提出了一种似然比检验来评估，如果失败的比例（故障除以观察数除以数）是用var置信水平相一致。

算法

的似然比（检验统计量）POF测试由下式给出

大号 [R 一个 Ť 一世 Ø P Ø F = - 2 日志 （ （ 1 - p V 一个 [R ） ñ - X p V 一个 [R X （ 1 - X ñ ） ñ - X （ X ñ ） X ） = - 2 [ （ ñ - X ） 日志 （ ñ （ 1 - p V 一个 [R ） ñ - X ） + X 日志 （ ñ p V 一个 [R X ） ]

哪里<Ëm class="varname">ñ是观测值的数量，<Ëm class="varname">X是失败的次数，并且<Ëm class="varname">PVAR= 1 -<Ëm class="varname">VaRLevel。这种检验统计量是渐近分布为具有1个自由度的卡方分布。通过对数的特性，

大号 [R 一个 Ť 一世 Ø P Ø F = - 2 ñ 日志 （ 1 - p V 一个 [R ） 如果 X = 0。

和

大号 [R 一个 Ť 一世 Ø P Ø F = - 2 ñ 日志 （ p V 一个 [R ） 如果 X = ñ 。

该<Ëm class="varname">p- 值的POF测试的是与1个自由度的卡方分布超过似然比的概率<Ëm class="varname">LRatioPOF

P V 一个 升 ü Ë P Ø F = 1 - F （ 大号 [R 一个 Ť 一世 Ø P Ø F ）

哪里<Ëm class="varname">F是卡方变量的与1个自由度的累积分布。

测试的结果是接受，如果

P V 一个 升 ü Ë P Ø F < F （ Ť Ë 小号 Ť 大号 Ë v Ë 升 ）

和拒绝否则，在那里<Ëm class="varname">F是卡方变量的与1个自由度的累积分布。

参考

[1] Kupiec，P.“用于验证风险管理模型的精确度的技术。”<Ëm class="citetitle">杂志衍生物。卷。3，1995年，第73-84。

也可以看看

|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">|<小号p一个n itemscope itemtype="//www.tianjin-qmedu.com/help/schema/MathWorksDocPage/SeeAlso" itemprop="seealso">

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