斯图尔特·科佐拉,马诺斯
凯文谢伊,马达斯
查看Matlab利率模型的校准和仿真示例。使用优化求解器校准单个因子和多因素模型与历史数据和当前市场数据。校准模型是模拟的,并计算利率工具组合计算的对手信用风险措施。
亮点包括:
关于演示者:Kevin Shea是一位主要的软件工程师和高级团队,负责Matlab中的金融工具建模和分析功能的计算金融开发团队。他以前是Mathworks的顾问,他主要与金融服务业的客户合作。他是CFA®Charterolober。
记录:2014年3月18日
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