银行压力测试是一个框架,用于分析不利经济情况对金融的影响,以确保银行在这种情况下有足够的资本维持运营。2007年至2008年,标准的银行压力测试未能阻止全球金融和经济危机的爆发,此后,世界各地的监管机构迅速扩大了不利情景的范围和程度,以限制或防止金融服务业再次出现系统性故障。
目前,银行压力测试的要求是金融服务业最重要的风险监管规定之一。监管规定的银行压力测试包括:
- CCAR和DFAST由美联储提供
- 欧洲银行管理局(European Banking Authority)在欧盟范围内进行的压力测试
- 由英格兰银行进行的年度行业压力测试
为了进行银行压力测试,风险管理人员使用各种数学和统计技术来计算每个经济情景的金融影响,包括:
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