SR 11-7

SR 11-7是一个监督指导模型风险管理(MRM)公布的美国联邦储备委员会(美联储)的办公室和美国货币监理署(OCC)。2011年,美联储和OCC共同发表SR 11-7作为模型的监督指导风险管理(MRM)。“以原则为基础”指导制定健全有效的管理项目的元素使用定量模型时出现的风险在银行决策。

SR 11-7适用于国家银行,国有银行,银行控股公司和其他机构,美联储或OCC是主要的主管。

风险识别模型的重要性及其对金融体系的影响,其他国家发表了类似于SR 11-7当地指导,包括:

• 党卫军3/182018年4月由英国PRA
• 修剪欧洲央行在2017年2月
• E-23加拿大2017年9月金融监管署的约束

SR 11-7指导覆盖整个生命周期包括模型发展模式,实现,和使用;模型验证;和模型管理、策略和控制。图1显示了不同组件模型的生命周期与集中式模型库存和涉众与每个组件。

SR 11-7发表以来,银行方面投入了大量的时间和资金实施指导和过程中还面临着许多挑战,其中包括:

• 处理数据和文档
• 繁殖、解释和验证模型的结果
• 加速和扩展的实现
• 实时监控模型性能

描述的挑战与SR 11-7白皮书有效的风险管理模型。本文也突显出从一个基于瀑式模型生命周期过渡到敏捷模型生命周期减少成本和促进合规,如图2所示。

考虑的挑战和全球监管措施包括对SR 11-7,欧盟削减OSFI E-23,党卫军3/18,和业界最佳实践MRM-MathWorks发达Modelscape解决方案开发、验证、部署、监控和管理模型快速高效地。

MathWorks实现Modelscape汇丰集团风险分析部门的全球用户访问,帮助银行在从基于瀑式MRM过渡到敏捷MRM,如图3所示。

雷O ' brien,汇丰银行(HSBC)全球首席运营官,分享了他的敏捷MRM的愿景和汇丰银行如何使用MATLAB来适应战略和监管变化:金融风险管理和基于模型的设计(1:30)。

因为它的努力,MathWorks被任命为一个类别领袖Chartis RiskTech象限OpRisk解决方案在2021年,如图4所示。万博 尤文图斯