zero2fwd
正向曲线给定零曲线
在R2017b中,可选输入参数的规范已经改变。虽然仍然支持以前的有序输入语法,但在未来的版本中可能不再支持它。万博1manbetx使用新的可选的名称-值对输入:InputCompounding
,InputBasis
,OutputCompounding
,OutputBasis
.
语法
描述
[
回报给定一条零曲线及其到期日的隐含远期利率曲线。如果输入ForwardRates
,CurveDates
) = zero2fwd (ZeroRates
,CurveDates
,解决
)CurveDates
或解决
是一个datetime数组,CurveDates
作为datetime数组返回。否则,CurveDates
作为序列号返回。ForwardRates
对于任何这些输入数据类型都是一样的。
[
添加可选的名称-值对参数ForwardRates
,CurveDates
) = zero2fwd (___,名称,值
)
例子
计算给定零曲线和到期日的隐含远期利率曲线
给定一组到期日、结算日和复利上的零曲线,计算远期利率曲线。
ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;
执行函数zero2fwd
返回远期利率曲线ForwardRates
到期日CurveDates
.
[ForwardRates, CurveDates] = 0 (ZeroRates, CurveDates, 0)...解决,“InputCompounding”, 1“InputBasis”2,“OutputCompounding”, 1“OutputBasis”, 2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167
使用日期时间输入计算给定零曲线和到期日的隐含远期利率曲线
给定一组到期日、结算日和复利上的零曲线,请使用datetime
计算远期利率曲线。
ZeroRates = [0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ') datenum (的11 - 12月- 2000) datenum (“15 - 1月- 2001”) datenum (05 - 2月- 2001 ') datenum (“04 - mar - 2001”) datenum (‘02 - 4月- 2001) datenum (30 - 4月- 2001 ') datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”) datenum (“04 - 9 - 2001”) datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;CurveDates = datetime (CurveDates,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);解决= datetime(结算,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);[ForwardRates, CurveDates] = 0 (ZeroRates, CurveDates, 0)...解决,“InputCompounding”, 1“InputBasis”2,“OutputCompounding”, 1“OutputBasis”, 2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10 x1 datetime2001年4月02日- 4月30日- 6月25日- 6月04日- 9月12日- 11月
输入参数
ZeroRates
- - - - - -年零利率
小数
年化零利率,指定为NUMBONDS
——- - - - - -1
用小数表示的向量。总的来说,利率构成了一个隐含的零曲线的投资期限表示CurveDates
.第一个要素涉及从结算日到第一个曲线日的远期利率。
数据类型:双
CurveDates
- - - - - -到期日期
串行日期数字|日期特征向量|datetime
到期日,指定为NUMBONDS
——- - - - - -1
使用序列号、日期字符向量或日期时间数组的ZeroRates
.
数据类型:双
|datetime
|字符
解决
- - - - - -共同结算日期ZeroRates
串行日期数字|日期特征向量|datetime
用于输入的共同结算日期ZeroRates
,指定为序列号、日期字符向量或日期时间数组。
数据类型:双
|datetime
|字符
名称-值参数
指定可选的逗号分隔对名称,值
参数。的名字
参数名是和吗价值
对应的值。的名字
必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家
.
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,定居,InputCompounding, 3,‘InputBasis’,5‘OutputCompounding’,4,OutputBasis, 5)
InputCompounding
- - - - - -输入零利率的复合频率
2
(默认)|数值:0
,1
,2
,3.
,4
,6
,12
,365
,-1
输入零利率的复合频率,由逗号分隔的对组成“InputCompounding”
和允许的值:
0
-单利(无复利)1
—每年复利2
-半年复利(违约)3.
-每年复利三次4
-季度复合6
——每月两次的复合12
——每月复利365
——每日计息-1
——连续复利计算
请注意
如果InputCompounding
没有指定,那么InputCompounding
指定的值是否被赋值OutputCompounding
.如果任何一InputCompounding
或OutputCompounding
未指定,默认是2
(半年)。
数据类型:双
InputBasis
- - - - - -输入零利率的日计数基础
0
(默认)|数值:0
,1
,2
,3.
,4
,6
,7
,8
,9
,10
,11
,12
,13
输入零利率的日计数基础,指定为逗号分隔的对组成“InputBasis”
和允许的值:
0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关详细信息,请参见基础.
请注意
如果InputBasis
没有指定,那么InputBasis
指定的值是否被赋值OutputBasis
.如果任何一InputBasis
或Outputbasis
未指定,默认是0
(实际/实际)。
数据类型:双
OutputCompounding
- - - - - -输出正向速率的复合频率
2
(默认)|数值:0
,1
,2
,3.
,4
,6
,12
,365
,-1
复合频率的输出转发率,指定为逗号分隔对组成“OutputCompounding”
和允许的值:
0
-单利(无复利)1
—每年复利2
-半年复利(违约)3.
-每年复利三次4
-季度复合6
——每月两次的复合12
——每月复利365
——每日计息-1
——连续复利计算
请注意
如果OutputCompounding
没有指定,那么OutputCompounding
指定的值是否被赋值InputCompounding
.如果任何一InputCompounding
或OutputCompounding
未指定,默认是2
(半年)。
数据类型:双
OutputBasis
- - - - - -产出远期利率的日计算基础
0
(默认)|数值:0
,1
,2
,3.
,4
,6
,7
,8
,9
,10
,11
,12
,13
输出远期利率的日计数基础,指定为逗号分隔的对组成“OutputBasis”
和允许的值:
0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关详细信息,请参见基础.
请注意
如果OutputBasis
没有指定,那么OutputBasis
指定的值是否被赋值InputBasis
.如果任何一InputBasis
或OutputBasis
未指定,默认是0
(实际/实际)。
数据类型:双
输出参数
ForwardRates
-投资期限远期曲线,用CurveDates
数字
表示的投资期限远期曲线CurveDates
,返回为NUMBONDS
——- - - - - -1
十进制分数的向量。总的来说ForwardRates
在日期上形成远期曲线CurveDates
.ForwardRates
按成熟度升序排列。
CurveDates
-相应的到期日ForwardRates
序列号|日期矢量|日期时间
到期日期与ForwardRates
,返回为NUMBONDS
——- - - - - -1
的到期日向量ForwardRates
.
ForwardRates
表示为串行日期号(默认)或datetimes(如果CurveDates
或解决
是datetime数组),表示每个利率的到期日期ForwardRates
.这些日期与与输入相关的日期相同ZeroRates
,但按成熟度升序排列。
另请参阅
fwd2zero
|getForwardRates
(金融工具的工具箱)|datetime
|disc2zero
|zero2disc
|zero2pyld
|pyld2zero
|zbtprice
|zbtyield
MATLAB命令
你点击了一个与MATLAB命令相对应的链接:
在MATLAB命令窗口中输入命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。万博1manbetx
你也可以从以下列表中选择一个网站:
如何获得最佳的网站性能
请选择中国网站(中文或英文),以获得最佳网站性能。MathWorks的其他国家站点并没有针对您所在位置的访问进行优化。