IRFunctionCurve

从函数构建利率曲线对象处理或功能和适合市场数据

描述

建立一个IRFunctionCurve对象使用IRFunctionCurve。

当你创建一个IRFunctionCurve对象,您可以使用以下功能键。

目标函数	描述
`getForwardRates`	返回输入日期的远期利率。
`getZeroRates`	返回0利率输入日期。
`getDiscountFactors`	返回折扣因素输入日期。
`getParYields`	返回输入日期票面收益率。
`toRateSpec`	将是一个`RateSpec`对象。这`RateSpec`结构是一样的`RateSpec`产生的函数`intenvset`。

或者,您可以创建一个IRFunctionCurve对象使用以下方法。

方法	描述
`fitNelsonSiegel`	- siegel函数符合市场数据。
`fitSvensson`	适合Svensson函数市场数据。
`fitSmoothingSpline`	适合市场数据的平滑样条函数。
`fitFunction`	适合市场数据的自定义函数。

更详细的信息在这个工作流,看到利率曲线对象和工作流程。

创建

语法

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(类型、结算FunctionHandle)

IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve (___、名称、值)

描述

例子

IRFunctionCurve_obj= IRFunctionCurve (类型,解决,FunctionHandle)创建一个利率曲线对象直接通过指定一个函数处理,集属性并创建一个IRFunctionCurve对象。。

例子

IRFunctionCurve_obj= IRFunctionCurve (___,名称,值)集属性使用可选参数的名称-值对,任何在前面的语法。例如,IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(“向前”,今天,@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t))创建一个IRFunctionCurve对象为曲线。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
字符串值`“零”`,`“转发”`,或`“折扣”`|特征向量和价值`“零”`,`“前进”`,或`“折扣”`

利率曲线类型,指定为一个标量字符串或字符向量为一个支持的类型。万博1manbetx

数据类型:字符|字符串

`解决`- - - - - -结算日期为曲线
datetime标量|字符串标量|日期特征向量

结算日期为曲线,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现万博1manbetx有的代码,IRFunctionCurve还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

`FunctionHandle`- - - - - -日期对应率数据
函数处理

日期对应率数据,指定为一个函数处理。函数处理需要一个数字输入(期限)并返回一个数值输出(利率或折现系数)。创建一个函数处理更多的信息,请参阅创建函数处理。

数据类型:function_handle

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:IRFunctionCurve_obj = IRFunctionCurve(“向前”,今天,@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t))

`复合`- - - - - -复合频率每年曲线
`1`(默认)|可能的值有:`1`,`0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`6`,`12`。

复合频率每年的曲线,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用支持的值:万博1manbetx1,0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算债券的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

天计算债券的基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (SIA)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (PSA)
5 - 30/360 (ISDA)
6 - 30/360(欧洲)
实际/ 7 - 365(日本)
8 -实际/实际(国际)
9 -实际/ 360(国际)
实际/ 10 - 365(国际)
11 - 30/360E(国际)
实际/ 12 - 365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

`参数`- - - - - -曲线参数
`[]`(默认)|数字

曲线参数,指定为逗号分隔组成的“参数”和一个数字值。

数据类型:双

属性

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型
字符串值`“零”`,`“转发”`,或`“折扣”`

这个属性是只读的。

仪器类型,作为字符串返回。

数据类型:字符串

`解决`- - - - - -结算日期为曲线
datetime

这个属性是只读的。

结算日期为曲线,作为一个datetime返回。

数据类型:datetime

`FunctionHandle`- - - - - -日期对应率数据
函数处理

这个属性是只读的。

函数处理,定义了利率曲线,作为标量函数返回句柄。

数据类型:function_handle

`复合`- - - - - -复合频率每年曲线
`1`(默认)|可能的值有:`1`,`0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`6`,`12`。

这个属性是只读的。

复合频率每年曲线,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算债券的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

这个属性是只读的。

天计算债券的基础,作为一个标量返回整数。

数据类型:双

`参数`- - - - - -曲线参数
`[]`(默认)|数字

这个属性是只读的。

曲线参数,返回一个数值。

数据类型:双

对象的功能

`getForwardRates`	获得输入日期的远期利率`IRFunctionCurve`
`getZeroRates`	得到零率输入日期`IRFunctionCurve`
`getDiscountFactors`	得到折扣因素输入日期`IRFunctionCurve`
`getParYields`	获得输入日期的票面收益率`IRFunctionCurve`
`toRateSpec`	转换`IRFunctionCurve`对象`RateSpec`

例子

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创建IRFunctionCurve对象

打开生活的脚本

这个例子展示了如何创建一个IRFunctionCurve远期利率曲线的对象。

irfc = IRFunctionCurve (“前进”今天,@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t))

irfc =类型:提出解决:738948 (03 - mar - 2023)复合:2基础:0(实际/实际)

版本历史

介绍了R2008b

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R2022b:串行日期数字不推荐

虽然IRFunctionCurve万博1manbetx支持串行日期数字,datetime推荐值。的datetime数据类型提供了灵活的日期和时间格式、存储到纳秒精度和性能来考虑时区和夏令时。

将串行数字或文本datetime值,使用datetime函数。例如:

t = datetime (738427.656845093,“ConvertFrom”,“datenum”);y =年(t)

y = 2021

没有计划将支持串行数字输入日期。万博1manbetx

另请参阅

parametercurve

IRFunctionCurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

类型- - - - - -利率曲线的类型字符串值“零”,“转发”,或“折扣”|特征向量和价值“零”,“前进”,或“折扣”

解决- - - - - -结算日期为曲线datetime标量|字符串标量|日期特征向量

FunctionHandle- - - - - -日期对应率数据函数处理

复合- - - - - -复合频率每年曲线1(默认)|可能的值有:1,0,1,2,3,4,6,12。

基础- - - - - -天计算债券的基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

参数- - - - - -曲线参数[](默认)|数字

属性

类型- - - - - -利率曲线的类型字符串值“零”,“转发”,或“折扣”

解决- - - - - -结算日期为曲线datetime

FunctionHandle- - - - - -日期对应率数据函数处理

复合- - - - - -复合频率每年曲线1(默认)|可能的值有:1,0,1,2,3,4,6,12。

基础- - - - - -天计算债券的基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

参数- - - - - -曲线参数[](默认)|数字

对象的功能

例子

创建IRFunctionCurve对象

版本历史

R2022b:串行日期数字不推荐

另请参阅

主题

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
字符串值`“零”`,`“转发”`,或`“折扣”`|特征向量和价值`“零”`,`“前进”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期为曲线
datetime标量|字符串标量|日期特征向量

`FunctionHandle`- - - - - -日期对应率数据
函数处理

`复合`- - - - - -复合频率每年曲线
`1`(默认)|可能的值有:`1`,`0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`6`,`12`。

`基础`- - - - - -天计算债券的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`参数`- - - - - -曲线参数
`[]`(默认)|数字

`类型`- - - - - -利率曲线的类型
字符串值`“零”`,`“转发”`,或`“折扣”`

`解决`- - - - - -结算日期为曲线
datetime

`FunctionHandle`- - - - - -日期对应率数据
函数处理

`复合`- - - - - -复合频率每年曲线
`1`(默认)|可能的值有:`1`,`0`,`1`,`2`,`3`,`4`,`6`,`12`。

`基础`- - - - - -天计算债券的基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`参数`- - - - - -曲线参数
`[]`(默认)|数字