使用默顿模型的默认概率
估计使用Merton选项定价公式的公司违约的可能性
评估公司结构性信用风险的默顿模型将公司的权益作为其资产的呼叫选择，而负债是行使价格。有关默顿模型的更多信息，请参见通过使用默顿模型来实现结构性信用风险的默认概率。
职能
MertonModel |
估计使用默顿模型的违约概率 |
MertonbyTimeseries |
使用默顿模型的时间序列版本估算默认概率 |
示例以及如何
- 默顿模型单点方法与时间序列方法的比较
此示例显示了如何比较提供权益波动率的默顿模型方法与时间序列方法。
概念
- 通过使用默顿模型来实现结构性信用风险的默认概率
默顿模型是结构性的，因为它在默认风险与公司的资本结构之间产生了关系。
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美洲
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