金融工具箱
分析财务数据，建立财务模型
Financial Toolbox™提供财务数据的数学建模和统计分析功能。您可以分析、回溯和优化投资组合，考虑周转率、交易成本、半连续约束和最小或最大资产数量。该工具箱使您能够评估风险，建模信用记分卡，分析收益率曲线，定价固定收益工具和欧洲期权，并衡量投资业绩。
随机微分方程（SDE）工具让您模拟并模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您执行缺失数据的转换或回归，并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。
开始：
数据预处理
转换日期和时间格式，考虑到营业日约定，日计数约定，自定义交易日历，和优惠券支付日期。在MATLAB中使用时间表功能®删除具有缺失数据和异常值的条目以及重新确定，聚合和同步时间关联数据。
技术指标和财务图表
计算技术指标（包括移动平均线，势头，振荡器，批量指标和变化率）并创建金融图表（包括烛台，开放式低关闭和Bollinger带图）。
金融图表和技术指标。
投资业绩指标
使用内置功能评估投资性能，用于计算夏普比率，信息比，跟踪误差，风险调整的返回，样本降低部分时刻，预期较低的部分时刻，最大缩小和预期最大缩减的度量。
通过绩效指标回溯测试得出的权益曲线。
使用Matlab和Financial Toolbox构建的产品组合优化应用程序。
高效的投资组合和高效前沿
估计有效的投资组合及其重量，最大化锐利比率，可视化高效边界，以及计算投资组合风险，包括投资组合标准偏差，Mad，VAR和CVAR。
有效边界和最优投资组合。
投资组合约束与交易成本
应用组合优化约束，包括跟踪误差、线性不等式、线性等式、界、预算、组、组比、平均周转率、单向周转率、最小资产数、最大资产数。将比例或固定的交易成本纳入总或净投资组合收益优化。
有效前端在各种营业额阈值下的投资组合的情节。
策略,val框架
定义投资策略，并使用返回的框架来运行reckttests，分析结果和为您的历史或模拟市场数据产生策略的性能指标。将技术指标，情绪和其他交易信号纳入您的策略。该框架还支持自定义交易成本，扩展或滚动万博1manbetxLookback Windows，保证金交易和长/短组合。
股权曲线比较多元投资策略的反向。
现金流分析
使用Financial Toolbox计算现在和未来的值;确定名义，有效和修改的内部回报率;计算摊销和折旧;并确定对贷款或年金支付的定期利率。
现金流程图。
固定收入分析和期权定价
计算定价，屈服于成熟，持续时间和固定收入证券的凸性。计算债券的完整现金流日，现金流量和时间到现金流映射等分析。使用黑色和黑人学术公式计算期权价格和希腊语。您可以设计，价格和对冲复杂的金融仪器金融仪器工具箱™。
伽马（Z轴高度）和Delta（颜色）用于呼叫选项的组合。
蒙特卡罗模拟
基于各种随机微分方程（SDE）模型为Monte Carlo模拟产生随机变量，包括布朗运动，几何布朗运动，方差的恒定弹性，Cox-Ingersoll-Ross，Hull-White / Vasicek和Heston。
多维市场模型的单路径。
