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使用计量经济学建模应用程序创建GARCH模型
学习如何构建GARCH模型(GARCH、EGARCH和GJR)使用计量经济建模应用。这个演示中使用的数据是标准普尔500指数的历史价格从弗雷德使用检索数据处理工具箱™。计量经济学建模是一个迭代的过程,但是它可以使用计量经济建模师更容易和更快的应用。
在这个演示中,您将学习如何:
- 价格转换成log-return通过应用转换日志和区别
- 恩格尔的拱测试执行
- 适合GARCH (1, 1) EGARCH(1,1)和GJR (1, 1)
- 比较适合GARCH模型的统计数据
- 对残差进行统计分析
- 导出模型的MATLAB®工作区进行蒙特卡罗模拟,预测波动,以及其他任务
你也可以从下面的列表中选择一个网站
表现最好的网站怎么走吗
选择中国网站(中文或英文)最佳站点的性能。其他MathWorks国家网站不优化的访问你的位置。