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getZeroRates

得到零率输入日期IRDataCurve

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语法

F = getZeroRates (CurveObj InpDates)
F = getZeroRates (___、名称、值)

描述

例子

F= getZeroRates (CurveObj,InpDates)计算输入日期的零利率IRDataCurve对象。

请注意

的ratecurve对象和相关的zerorates介绍了R2020a作为新的基于对象的框架的一部分的金融工具的工具箱™支持端到端工作流建模和分析工具。万博1manbetx有关更多信息,请参见开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

例子

F= getZeroRates (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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这个例子展示了如何获得输入日期的零利率IRDataCurve。

CurveSettle = datetime (2016、3、2);Data = (2.09 2.47 2.71 - 3.12 3.43 - 3.85 4.57 - 4.58) / 100;日期= datemnth (CurveSettle 12 * [1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据);getZeroRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)
ans =24×10.0174 0.0177 0.0180 0.0183 0.0187 0.0190 0.0193 0.0196 0.0199 0.0202⋮

输入参数

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利率曲线对象,通过使用指定的IRDataCurve。

数据类型:对象

输入日期,指定为一个NINST——- - - - - -1使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。输入日期必须在解决日期IRDataCurve。

支持现万博1manbetx有的代码,getZeroRates还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:F = getZeroRates (irdc CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)

复合频率每年零利率,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用一个支持的价值观:万博1manbetx

  • −1=连续复利计算

  • 0=单利(不计息)

  • 1=年度复合

  • 2=半年计息

  • 3每年三次=复利

  • 4=季度复合

  • 6=双月刊复合

  • 12=每月复利

数据类型:双

天计算依据零利率,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

输出参数

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零利率,作为一个向量返回。

版本历史

介绍了R2008b

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