“我们的解决方案需要一个Windows客户端和Linux服务器软件。我们使用MATLAB通过采取分布式计算的优势，一个MEX文件接口来访问我们的财务数据迅速发展两者，快速，内置的优化，回归和更多的功能。”
朱利安•Zenglein德国商业银行
由原始财务数据合成的衍生数据是监管机构、客户、股东和高管要求的银行监管申报和市场估值的组成部分。在德国商业银行(Commerzbank)，这些关键任务报告包括监管机构的资本计算和关键风险衡量指标，包括风险价值和损益分配。
德国商业银行的集团市场风险管理团队必须开发和验证计算结果，为中、前、后台部门的分析师提供可靠的衍生数据。衍生数据——包括曲线，如信贷利差和信用违约掉期利差;隐含通胀及利率;转换矩阵;隐含波动率表面;一系列的相关性和波动性依赖于先进的金融算法，这些算法确保了不同资产类别、市场和时间之间的一致性。
为了支万博1manbetx持这一要求，商业银行建立市场数据分发服务（MDDS）。MDDS是商业银行主系统为高质量验证的参考和风险管理的历史数据，包括一个MATLAB®得到的市场数据为基础计算。
德国商业银行(Commerzbank)定量分析师朱利安•曾格林(Julian Zenglein)表示:“利用MATLAB，我们利用自己部门的知识和专长，迅速构建和完善了MDDS的计算功能。”
商业银行需要从它的资产控制数据管理系统，其容纳在由金融数据提供内部数据和市场数据供应商，如Bloomberg和Thomson Reuters的访问数据。数据将通过Linux访问®服务器，但微软使用®窗户®基于客户端。
银行分析师想要一个图形应用程序来配置和管理导出数据的计算,例如设置为回归起点,查看样本块的结果,并生成一个完整的、一致的市场数据集。他们还需要加载和汇总财务数据从多个点的数据库进行优化和分析例子,应用回归分析和解决线性和非线性约束的最小化问题。
分析师希望加快MDDS的发展，使系统易于支持和构建它自己，而不是依赖于IT资源的开发和发布周期维护。万博1manbetx与此同时，MDDS需要的是强大的，模块化的，透明的，它必须满足商业银行的严格的IT标准。
商业银行使用MATLAB构建MDDS算法和他们异构IT环境中，包括Windows客户端，Linux服务器，以及商业银行的数据库服务器中集成。
与MathWorks顾问一起，德国商业银行的业务分析师为MDDS开发了一个跨平台体系结构的概念验证实现。
他们创造了MATLAB可执行文件（MEX文件）包装连接到资产控制，从而使团队在Linux服务器上运行MATLAB代码和读取原始市场数据，并写入计算来，资产控制服务器。
在Financial Toolbox™中，他们为固定收益证券生成现金流，并使用Black-Scholes模型计算欧式看跌期权和看涨期权的价格。
使用并行计算工具箱™和MATLAB并行服务器™，他们加快了多个财务数据段的同时检索从自己的数据库中，并以多种货币进行批处理计算。
随着MATLAB编译器™，该团队开发了MATLAB的客户端，可以在多台计算机上运行免版税的一个独立的Windows版本。
MDDS已经投入生产，随着银行业务需求的发展，团队将继续添加新功能。该系统集成到世行的软件测试程序中，使关键的IT标准得以保持。
集成现有系统的简化。“可靠地访问我们的资产控制系统是MDDS的一个关键要求，” Zenglein说。“该MEX文件接口，我们开发了使我们通过系统的C API来有效地检索原始财务数据和存储由MATLAB生成导出的数据。”
实现时间减少了数月。“因为我们的分析人员可以在MATLAB中直接适用的财务专业知识，开发迭代是快速，只用了3周实现MDDS新的算法，” Zenglein说。
在几天，而不是几周所做的更新。“我们可以完成紧急变更请求自己与MATLAB，常常在同一天，” Zenglein解释。“测试时间也有所降低，因为我们可以用并行计算工具箱来加载数据的速度快8倍，比我们能做到之前。”
