支点资产管理LLP是加文·戴维斯,高盛前首席经济学家,和安德鲁·史蒂文斯,在高盛投资经理成立于2004年的独立私营合伙企业。总部设在伦敦,该公司管理着大约1.5 $十亿在绝对和相对回报策略。
支点认为风险管理是投资组合管理的一个组成部分,并已投资建设的基础设施,确保其资金的密切监测,并通过预先设定风险限额遵守。使用MATLAB®,支点建立了一个风险管理系统,动态测量风险和收益,使投资组合经理,支点风险委员会和支点投资委员会,以快速的市场响应事件。
The MATLAB based system provides an accurate view of each fund’s current positions, calculates several risk measures (including volatility, value-at-risk, expected shortfall, drawdowns, and factor exposures), enables scenario testing to assess vulnerability to default scenarios, and helps fund managers select hedges.
Fulcrum的主管Athanasios Bolmatis说:“MATLAB使得从内部数据库和外部数据服务提供商获取财务数据变得很容易,而不需要构建额外的软件。”“有了MATLAB,我们可以利用自己的专家开发的风险管理技术来处理这些数据,并在增加资金的同时对系统进行扩展。”