巴塞尔三世

巴塞尔三世是银行资本充足性的全球监管标准，压力测试和市场流动性风险。它需要银行使用量化方法风险预测和经济资本预测，并在整个组织中报告结果。巴塞尔三世是巴塞尔银行业监督委员会商定的第三组改革措施。

与巴塞尔II相比，巴塞尔III在许多领域引入了额外的监管要求和修订风险计算方法，包括：

• 市场风险和信用风险，随着更严格的资本要求引入
• 流动风险，引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定的资金比率（NSFR）
• 对手信用风险
• 信用估值调整（CVA）
• 错误的风险

与巴塞尔III合规相关的常见任务包括：

• 蒙特卡罗模拟，包括使用Copula方法进行信用组合模拟
• 情景分析和压力测试
• 逆行分析的计量经济学
• 资产责任造型
• 平行且GPU计算时间高效仿真和参数识别
• 自动报告

有关风险管理，法规遵从性和资本分配基础架构的更多信息，请参阅下面的示例，该示例马铃薯^®s manbetx 845产品金融和部署。