引导

从市场数据引导利率曲线

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语法

DCurve = irdatcurve .bootstrap(类型，设置，仪器类型，仪器)

DCurve = IRDataCurve.bootstrap(___、名称、值)

描述

例子

DCurve= IRDataCurve.bootstrap (类型，解决，InstrumentTypes，仪器）从市场数据引导利率曲线。自举曲线的日期与输入工具的到期日相对应。

请注意

的ratecurve在R2020a中引入了对象和相关方法，作为金融工具工具箱™中新的基于对象的框架的一部分，该框架支持工具建模和分析中的端到端工作流。万博1manbetx有关更多信息，请参见irbootstrap而且开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

例子

DCurve= IRDataCurve.bootstrap (___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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使用`引导`方法创建`IRDataCurve`对象

打开实时脚本

在这个自举的例子中，InstrumentTypes，仪器，以及解决日期定义如下:

仪表类型= {“存款”；“存款”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；.．.“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器= [datenum(“08/10/2007”), datenum (“09/17/2007”), .0532000;.．.datenum (“08/10/2007”), datenum (“11/17/2007”), .0535866;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (' 19 - 12月- 2007 '), 9485;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“19 - 3月- 2008”), 9502;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 2008年6月- - - - - -”), 9509.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 9月- 2008), 9509;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (的17 - 12月- 2008), 9505.5;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“18 - 3月- 2009”), 9501;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2014”), .0530;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2019”), .0551;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2027”), .0565;.．.datenum (“08/08/2007”), datenum (“08/08/2037”), .0566);CurveSettle = datenum(“08/10/2007”）;

使用引导方法来创建IRDataCurve对象。

bootModel = irdata曲线。bootstrap(“前进”CurveSettle,.．.InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”）;

为引导市场数据创建图表:

PlottingDates = (datenum(“08/11/2007”): 30: CurveSettle + 365 * 25) ';plot(PlottingDates, getparyield (bootModel, PlottingDates)，“r”) ylim([0 .06])日期标记

图中包含一个轴对象。axis对象包含一个line类型的对象。

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`包含键的对象

打开实时脚本

在这个自举的例子中，InstrumentTypes，仪器，以及解决日期定义如下:

CurveSettle = datenum(的8 - 3月- 2010）;仪表类型= {“存款”；“存款”；“存款”；“存款”；.．.“期货”；“期货”；“期货”；“期货”；“交换”；“交换”；“债券”；“债券”};仪器= [datenum(的8 - 3月- 2010), datenum (8 - 4月- 2010 '), .003;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“8 - 2010年6月- - - - - -”), .005;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (8 - 9月- 2010 '), .007;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2011), .009;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“18 - 2011年6月- - - - - -”), 9840;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的17 - 9月- 2011), 9820;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的17 - 12月- 2011), 9810;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (“18 - 3月- 2012”), 9800;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2015), .025;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2020); 1。03 =.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2030), 99;.．.datenum (的8 - 3月- 2010), datenum (的8 - 3月- 2040), 101年);

当使用债券时，InstrumentCouponRate必须指定:

InstrumentCouponRate = [0 (10,1);.045;.05];

注意，对于仅适用于债券的参数(InstrumentFirstCouponDate，InstrumentLastCouponDate，InstrumentIssueDate，InstrumentFace)非债券工具(存款和期货)的条目被忽略。

使用引导方法来创建IRDataCurve对象。

bootModel = irdata曲线。bootstrap(“前进”CurveSettle,.．.InstrumentTypes,仪器,“InterpMethod”，“pchip”，.．.“InstrumentCouponRate”, InstrumentCouponRate);

为引导市场数据创建图表。

PlottingDates = datemnth(CurveSettle,1:30*12);plot(PlottingDates, getparyield (bootModel, PlottingDates)，“r”) ylim([0 .06])日期标记

图中包含一个轴对象。axis对象包含一个line类型的对象。

使用`IRBootstrapOptionsObj`与`引导`为负零利率

打开实时脚本

使用IRBootstrapOptionsObj的可选参数引导方法在求解交换零点时允许负零利率。

set = datenum(“15 - 3月- 2015”）;仪表类型= {“存款”；“存款”；“交换”；“交换”；“交换”；“交换”};仪器=[确定，数据enum(“15 - 2015年6月- - - - - -”),措施;.．.解决,datenum (的15 - 12月- 2015), .0005;.．.解决,datenum (“15 - 3月- 2016”),措施;.．.解决,datenum (“15 - 3月- 2017”), -0.0005;.．.解决,datenum (“15 - 3月- 2018”), .0017;.．.解决,datenum (“15 - 3月- 2020”), .0019);irbo = IRBootstrapOptions(下界的1);bootModel = irdata曲线。bootstrap(“零”，结算，仪表类型，.．.仪器,“IRBootstrapOptions”, irbo);bootModel.getZeroRates (datemnth(定居,一60))

ans =60×10.0012 0.0011 0.0010 0.0009 0.0008 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 -0.0000 `

注意for的可选参数下界设置为－1对于负零利率，在解决掉期时为零。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线的类型源于市场工具
值为的字符向量`“零”`，`“折扣”`,或`“前进”`

由市场工具引导的利率曲线类型，通过使用标量字符向量指定。

当使用引导的选择类型参数会影响曲线构造，因为它将影响在自举过程中插入的数据类型(即正向利率、零利率或贴现因子)。曲线是用不同的类型参数使用不同的插值方法进行不同的自举算法，在使用“get”函数时，有时会产生不同的结果(例如getForwardRates)．

数据类型:字符

`解决`- - - - - -利率曲线的结算日期
流水号|特征向量

确定利率曲线的日期，使用连续日期编号或日期字符向量指定。

数据类型:双|字符

`InstrumentTypes`- - - - - -仪器类型
值为的字符向量的单元格数组`“存款”`，`“期货”`，`“交换”`，`“债券”`,`联邦铁路局的`

仪表类型，使用N——- - - - - -1单元格数组(其中N仪器的数量)是否表明是什么类型的仪器仪器矩阵。可接受的值为“存款”，“期货”，“交换”，“债券”,联邦铁路局的．

数据类型:字符|细胞

`仪器`- - - - - -仪器
矩阵

仪器，指定为N——- - - - - -3.数据矩阵仪器第一列在哪里解决日期使用连续日期编号，第二列为成熟使用连续日期编号，第三列是市场报价。每种工具的市场报价如下:

存款:速度
期货:价格(例如9628.54)
交换:速度
债券:清洁价格
联邦铁路局:远期汇率

请注意

仪器输入联邦铁路局和期货是不同的。具体来说，a的远期利率联邦铁路局开始日期(的第1列)仪器)，并以结束日期结束(第2列仪器)．而a的远期利率期货合同自合同到期日起生效期货合同，并在某个日期结束n几个月后期货成熟,n是周期性吗期货合同。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:DCurve = IRDataCurve.bootstrap('Forward'，CurveSettle,InstrumentTypes,Instruments，'InterpMethod'，'pchip')

所有债券工具的名称-值对参数

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`复合`- - - - - -每年的复利频率`IRDataCurve`对象
`CurveObj。复合`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

每年的复利频率IRDataCurve对象，指定为逗号分隔的对，由“复合”和使用所支持的值之一的标量数值:万博1manbetx

−1=连续复利
0=单利(无复利)
1=年度复利
2=半年复利
3.=每年复利三次
4=每季度复利
6=双月复利
12=每月复利

数据类型:双

`基础`- - - - - -利率曲线的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

利率曲线的日计数基础，指定为由逗号分隔的对组成“基础”一个标量整数。

0 - actual/实际的
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/360
3 -实际的/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日语)
8 -实际/实际(ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|值为的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“pchip”`,或`样条的`

插补方法，指定为由逗号分隔的对组成“InterpMethod”和一个标量字符向量。有关插值方法的更多信息，请参见interp1．

数据类型:字符

`IRBootstrapOptionsObj`- - - - - -IRBootstrapOptions对象
`［］`(默认)|`IRBootstrapOptions`对象

对象的IRBootstrapOptions，指定为逗号分隔的对，由“IRBootstrapOptionsObj”和一个IRBootstrapOptions以前使用IRBootstrapOptions．

数据类型:对象

`DiscountCurve`- - - - - -`RateSpec`用于折现现金流的曲线
`［］`(默认)|`RateSpec`对象

RateSpec用于折现现金流的曲线，由逗号分隔的对组成“DiscountCurve”和一个RateSpec以前使用intenvset或toRateSpec．

数据类型:对象

每个债券工具的名称-值对参数

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`InstrumentCouponRate`- - - - - -决定票据应付息票的年利率
`［］`(默认)|小数

确定票据应付息票的年利率，以逗号分隔的一对，由“InstrumentCouponRate”和一个标量十进制值。

数据类型:双

`InstrumentPeriod`- - - - - -每年购买仪器的息票
`2`(默认)|数值为`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,`12`

票据每年的息票，以逗号分隔的对组成“InstrumentPeriod”和一个标量数值。

数据类型:双

`InstrumentBasis`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，由逗号分隔的对组成“InstrumentBasis”一个标量整数。

0 - actual/实际的
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/360
3 -实际的/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日语)
8 -实际/实际(ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/252

请注意

InstrumentBasis区分债券票据的基础利率曲线的价值基础价值。

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`InstrumentEndMonthRule`- - - - - -月底规则
`1`(默认)|有价值的逻辑`0`或`1`

月末规则，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentEndMonthRule”和一个逻辑值。此规则仅适用于成熟是一个月的月底日期，该月的天数为30天或更少。

0= ignore规则，这意味着债券的息票支付日期总是同一个数字日。
1＝集规则(默认)，这意味着债券的息票支付日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

`InstrumentIssueDate`- - - - - -出具文书日期
`［］`(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

票据出具日期，由逗号分隔的对组成“InstrumentIssueDate”和标量字符串、数据字符向量或序列号。

数据类型:字符|双|字符串

`InstrumentFirstCouponDate`- - - - - -债券第一次支付息票的日期
现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

债券第一次支付息票的日期(当债券的第一次息票期不固定时使用)，由逗号分隔的对组成“InstrumentFirstCouponDate”和标量字符串、日期字符向量或序列号。当InstrumentFirstCouponDate而且InstrumentLastCouponDate都是指定的，InstrumentFirstCouponDate优先决定息票支付结构。如果没有指定InstrumentFirstCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

数据类型:字符|双|字符串

`InstrumentLastCouponDate`- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日
现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

债券到期日之前的最后票面日(当债券的最后票面期不固定时使用)，由逗号分隔的对组成“InstrumentLastCouponDate”和标量字符串、日期字符向量或序列号。在没有指定的情况下InstrumentFirstCouponDate，指定的InstrumentLastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在InstrumentLastCouponDate，而不管它落在哪里，紧随其后的只是债券的到期日现金流。如果没有指定InstrumentLastCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

数据类型:字符|双|字符串|datetime

`InstrumentFace`- - - - - -面值或票面价值
`One hundred.`(默认)|数字

面值或票面价值，指定为逗号分隔的对，由“InstrumentFace”一个标量数值。

数据类型:双

请注意

当使用仪器名称-值对时，可以为对象指定简单的兴趣仪器通过指定InstrumentPeriod值作为0．如果InstrumentBasis而且InstrumentPeriod没有为仪器，使用以下默认值:

存款仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是0(单利)。
期货仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是4(季度)。
交换仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是2．
债券仪器使用InstrumentBasis作为0(行动/行为)InstrumentPeriod是2．
联邦铁路局仪器使用InstrumentBasis作为2(行动/ 360)InstrumentPeriod是4(季度)。

输出参数

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`DCurve`-市场数据的利率曲线
结构

市场数据的利率曲线，以结构形式返回。

版本历史

在R2008b中引入

另请参阅

引导

语法

描述

例子

使用引导方法创建IRDataCurve对象

使用引导方法创建IRDataCurve包含键的对象

使用IRBootstrapOptionsObj与引导为负零利率

输入参数

类型- - - - - -利率曲线的类型源于市场工具值为的字符向量“零”，“折扣”,或“前进”

解决- - - - - -利率曲线的结算日期流水号|特征向量

InstrumentTypes- - - - - -仪器类型值为的字符向量的单元格数组“存款”，“期货”，“交换”，“债券”,联邦铁路局的

仪器- - - - - -仪器矩阵

名称-值参数

复合- - - - - -每年的复利频率IRDataCurve对象CurveObj。复合(默认)|可能的值包括:1，0，1，2，3.，4，6，12．

基础- - - - - -利率曲线的日计数基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

InterpMethod- - - - - -插值法“线性”(默认)|值为的字符向量“线性”，“立方”，“pchip”,或样条的

IRBootstrapOptionsObj- - - - - -IRBootstrapOptions对象［］(默认)|IRBootstrapOptions对象

DiscountCurve- - - - - -RateSpec用于折现现金流的曲线［］(默认)|RateSpec对象

InstrumentCouponRate- - - - - -决定票据应付息票的年利率［］(默认)|小数

InstrumentPeriod- - - - - -每年购买仪器的息票2(默认)|数值为0，1，2，3.，4，6,12

InstrumentBasis- - - - - -仪器的日计数基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

InstrumentEndMonthRule- - - - - -月底规则1(默认)|有价值的逻辑0或1

InstrumentIssueDate- - - - - -出具文书日期［］(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

InstrumentFirstCouponDate- - - - - -债券第一次支付息票的日期现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

InstrumentLastCouponDate- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

InstrumentFace- - - - - -面值或票面价值One hundred.(默认)|数字

输出参数

DCurve-市场数据的利率曲线结构

版本历史

另请参阅

主题

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`对象

使用`引导`方法创建`IRDataCurve`包含键的对象

使用`IRBootstrapOptionsObj`与`引导`为负零利率

`类型`- - - - - -利率曲线的类型源于市场工具
值为的字符向量`“零”`，`“折扣”`,或`“前进”`

`解决`- - - - - -利率曲线的结算日期
流水号|特征向量

`InstrumentTypes`- - - - - -仪器类型
值为的字符向量的单元格数组`“存款”`，`“期货”`，`“交换”`，`“债券”`,`联邦铁路局的`

`仪器`- - - - - -仪器
矩阵

`复合`- - - - - -每年的复利频率`IRDataCurve`对象
`CurveObj。复合`(默认)|可能的值包括:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`12`．

`基础`- - - - - -利率曲线的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InterpMethod`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|值为的字符向量`“线性”`，`“立方”`，`“pchip”`,或`样条的`

`IRBootstrapOptionsObj`- - - - - -IRBootstrapOptions对象
`［］`(默认)|`IRBootstrapOptions`对象

`DiscountCurve`- - - - - -`RateSpec`用于折现现金流的曲线
`［］`(默认)|`RateSpec`对象

`InstrumentCouponRate`- - - - - -决定票据应付息票的年利率
`［］`(默认)|小数

`InstrumentPeriod`- - - - - -每年购买仪器的息票
`2`(默认)|数值为`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,`12`

`InstrumentBasis`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`InstrumentEndMonthRule`- - - - - -月底规则
`1`(默认)|有价值的逻辑`0`或`1`

`InstrumentIssueDate`- - - - - -出具文书日期
`［］`(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

`InstrumentFirstCouponDate`- - - - - -债券第一次支付息票的日期
现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

`InstrumentLastCouponDate`- - - - - -债券到期日之前的最后一个息票日
现金流支付日期由其他投入确定(默认)|字符串标量|日期字符向量|流水号

`InstrumentFace`- - - - - -面值或票面价值
`One hundred.`(默认)|数字

`DCurve`-市场数据的利率曲线
结构