转换一个IRDataCurve或IRFunctionCurve对象- MATLAB和Simulink MathWorks瑞士万博1manbetx

转换一个`IRDataCurve`或`IRFunctionCurve`对象

介绍

的IRDataCurve和IRFunctionCurve利率曲线对象支持转换为:万博1manbetx

一个RateSpec结构。
的RateSpec产生一个IRDataCurve或IRFunctionCurve对象,使用toRateSpec函数,是相同的RateSpec结构创建intenvset使用金融工具的工具箱™软件。
一个向量的日期和数据从一个IRDataCurve对象
日期和数据的向量是可以接受的prbyzero,bkcall,bkput,tfutbyprice,tfutbyyield或任何函数需要一个利率期限结构。

使用`toRateSpec`函数

将一个IRDataCurve或IRFunctionCurve对象一个RateSpec利率曲线结构,您必须首先创建一个对象。然后,使用toRateSpec函数的一个IRDataCurve对象或toRateSpec函数的一个IRFunctionCurve对象。

例子

创建一个数据向量从以下数据:https://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/ 利率/ yield.shtml。

Data = [1.85 1.84 1.91 2.09 - 2.47 2.71 - 3.12 3.43 - 3.85 4.57 - 4.58) / 100;日期= daysadd(今天,[30 90 180 360 2 * 360 * 360 * 360 360 * 360 360 * 20 * 30 * 360),2);datetick散射(日期、数据)

创建一个IRDataCurve利率曲线对象。

rr = IRDataCurve (“零”今天,日期、数据);

转换为一个RateSpec。

toRateSpec (rr,今天+ 30:30:今天+ 365)

ans = FinObj:“RateSpec”复合:2盘:[12 x1双]利率:x1双[12]EndTimes: [12 x1双]开始时间:x1双[12]EndDates: x1双[12]startdate可以:733569 ValuationDate: 733569: 0 EndMonthRule: 1

使用日期和数据的向量

您可以使用getZeroRates函数的一个IRDataCurve对象与一个日期属性来创建一个向量的日期和接受数据prbyzero在金融软件和工具箱™bkcall,bkput,tfutbyprice,tfutbyyield在金融工具的工具箱软件。

例子

这是一个使用的例子IRDataCurve对象的getZeroRates函数与prbyzero。

Data = (2.09 2.47 2.71 - 3.12 3.43 - 3.85 4.57 - 4.58) / 100;今天日期= daysadd ([360 2 * 360 * 360 * 360 360 * 360 360 * 20 * 30 * 360), 1);irdc = IRDataCurve (“零”今天,日期、数据“InterpMethod”,“pchip”);成熟= daysadd(8 * 360,今天,1);CouponRate = .055;ZeroDates = daysadd(180:180:8 * 360,今天,1);ZeroRates = getZeroRates (irdc ZeroDates);对= prbyzero([成熟度CouponRate],今天,ZeroRates, ZeroDates)