双曲线引导- MATLAB & Simulink - MathWorks万博1manbetx瑞士 - 万博1manbetx,s manbetx 845,万博尤文图斯

双曲线引导

这个例子展示了如何使用不同的曲线进行折现引导正向曲线。

定义数据

远期和贴现曲线都需要数据。对于这个特定的例子，假设提供了EONIA(贴现曲线)和EURIBOR(远期曲线)的数据。然而，这种方法可以用于任何情况下，建立的曲线不同于用于现金流折现的曲线。虽然本例中的数据是硬编码的，但它也可以导入到MATLAB中^®使用Datafeed Toolbox™或Database Toolbox™。

处理= datenum(20 - 8月- 2013 '）;存款数据EONIADepositRates = [.]0007 .00067];EONIADepositMat = datenum({' 3 - 9月- 2013 '，“20 - 9 - 2013”});EONIADepositBasis = 2;%行为/ 360EONIADepositPeriod = 0;%联邦铁路局EONIAFRARates = [.]00025 .0003 .00043 .00054]';EONIAFRAStartDate = datenum({“11 - 9 - 2013”，9 - 10月- 2013 '，' 13 - 11月- 2013 '，的11 - 12月- 2013});EONIAFRAEndDate = datenum({9 - 10月- 2013 '，' 13 - 11月- 2013 '，的11 - 12月- 2013，' 11 - 1月- 2014 '});EONIAFRABasis = 2;%行为/ 360EONIAFRAPeriod = 0;交换数据%EONIASwapRates = [.]0003 .001 .002 .004 .008 .012 .0155 .018 .0193 .02]';EONIASwapMat = datemnth(确定，12*[2:5 7 10 15 20 25 30]');EONIASwapBasis = 5;% 30/360 isdaEONIASwapPeriod = 1;EURIBOR存款数据EURIBORDepositRates =[。]0022 .0021 .002 .0019]';EURIBORDepositMat = datenum({' 3 - 9月- 2013 '，“20 - 9 - 2013”，“21 - 10月- 2013”，20 - 11月- 2013 '});EURIBORDepositBasis = 2;%行为/ 360EURIBORDepositPeriod = 0;EURIBOR期货EURIBORFRARates = [9982 9978 9976 9975]';EURIBORFRAStartDate = datenum({)“18 - 12月- 2013，“19 - 3月- 2014”，“18 - 2014年6月- - - - - -”，的17 - 9月- 2014});EURIBORFRAEndDate = datenum({)“18 - 3月- 2014”，截止2014年6月19日的，“18 - 9 - 2014”，的17 - 12月- 2014});EURIBORFRABasis = 2;%行为/ 360euriborfrperiod = 4;EURIBOR交换数据EURIBORSwapRates =[。]0026 .0044 .0062 .0082 .012 .015 .018 .02 .021 .0215]';EURIBORSwapMat = datemnth(结算，12*[2:5 7 10 15 20 25 30]');EURIBORSwapBasis = 5;% 30/360 isdaEURIBORSwapPeriod = 1;

创建EONIA折现曲线

构建EONIA曲线。这和单曲线的情况是一样的。

CurveType =“零”；曲率敲击= 1;CurveBasis = 3;%行为/ 365nEONIADeposits = length(EONIADepositMat);nEONIAFRA = length(EONIAFRAEndDate);nEONIASwaps = length(EONIASwapMat);EONIAInstrumentTypes = [repmat({“存款”} nEONIADeposits 1);repmat ({联邦铁路局的} nEONIAFRA 1); repmat ({“交换”} nEONIASwaps 1)];EONIAPeriod = [repmat(EONIADepositPeriod,nEONIADeposits,1);repmat (EONIAFRAPeriod nEONIAFRA 1); repmat (EONIASwapPeriod nEONIASwaps 1)];EONIABasis = [repmat(EONIADepositBasis,nEONIADeposits,1);repmat (EONIAFRABasis nEONIAFRA 1); repmat (EONIASwapBasis nEONIASwaps 1)];EONIAFRAStartDate;repmat(Settle，[nEONIASwaps 1]) = [[repmat(Settle，[nEONIASwaps 1])].．.[EONIADepositMat; EONIAFRAEndDate; EONIASwapMat].．.[EONIADepositRates; EONIAFRARates EONIASwapRates]];= IRDataCurve.bootstrap(CurveType,Settle,EONIAInstrumentTypes，.．.EONIAInstrumentData,“复合”CurveCompounding,“基础”CurveBasis,.．.“InstrumentPeriod”EONIAPeriod,“InstrumentBasis”EONIABasis)

EONIACurve =类型:零结算:735466(20- 8 -2013)复合:1基础:3(实际/365)interp方法:线性日期:[16x1 double]数据:[16x1 double]

创建EURIBOR远期曲线

EURIBOR远期曲线首先使用单曲线方法建立。

euribordeposits = length(EURIBORDepositMat);euriborfra =长度(EURIBORFRAEndDate);euriborswap = length(EURIBORSwapMat);euriborinstrumentation types = [repmat({“存款”} nEURIBORDeposits 1);repmat ({“期货”} nEURIBORFRA 1); repmat ({“交换”} nEURIBORSwaps 1)];EURIBORPeriod = [repmat(EURIBORDepositPeriod, euribordeposits,1);repmat (EURIBORFRAPeriod nEURIBORFRA 1); repmat (EURIBORSwapPeriod nEURIBORSwaps 1)];EURIBORBasis = [repmat(EURIBORDepositBasis, euribordeposits,1);repmat (EURIBORFRABasis nEURIBORFRA 1); repmat (EURIBORSwapBasis nEURIBORSwaps 1)];euriborinstruments data = [repmat(结算，size(euriborinstruments types))].．.[EURIBORDepositMat; EURIBORFRAEndDate; EURIBORSwapMat].．.[EURIBORDepositRates; EURIBORFRARates EURIBORSwapRates]];EURIBORCurve_Single = IRDataCurve.bootstrap(CurveType,Settle, euriborinstrumentation types，.．.EURIBORInstrumentData,“复合”CurveCompounding,“基础”CurveBasis,.．.“InstrumentPeriod”EURIBORPeriod,“InstrumentBasis”EURIBORBasis)

EURIBORCurve_Single =类型:零结算:735466 (20-Aug-2013)复合:1基础:3(实际/365)InterpMethod:线性日期:[18x1 double]数据:[18x1 double]

用EONIA曲线构建EURIBOR曲线

接下来，使用EONIA曲线作为折现曲线构建一条曲线。为此，指定EONIA曲线作为可选输入参数。

EURIBORCurve = IRDataCurve.bootstrap(CurveType,Settle, euriborinstrumentation types，.．.EURIBORInstrumentData,“DiscountCurve”EONIACurve,“复合”，.．.CurveCompounding,“基础”CurveBasis,“InstrumentPeriod”EURIBORPeriod,.．.“InstrumentBasis”EURIBORBasis)

EURIBORCurve =类型:零结算:735466 (20-Aug-2013)复利:1基础:3(实际/365)interp方法:线性日期:[18x1 double]数据:[18x1 double]

绘制结果图

绘制结果以比较曲线。

PlottingDates =(结算+20:30:结算+365*30)';timetommaturity = yearfrac(确定，绘图日期);图(timetommaturity, getZeroRates(EONIACurve, PlottingDates)，“b”)举行在plot(timetommaturity, getZeroRates(EURIBORCurve_Single, PlottingDates)，“r”(EURIBORCurve, PlottingDates)，‘g’)标题(“单曲线与双曲线自举的比较”)({传奇“欧元”，“欧元区银行间同业拆借，“欧元银行间拆放利率与EONIA贴现”}，“位置”，“东南”）