主要内容

预期的缺口返回

创建一个预期的缺口（ES）逆端模型和跑步套件

预计缺口（ES）提供了var失败时的预期损失的估计。有关更多信息，请参阅esbacktest.那esbacktestbysim， 和esbacktestbyde.。

对象

esbacktest. 创建esbacktest.通过Acerbi和Szekely返回基于表的预期短缺套件的对象
esbacktestbysim 创建esbacktestbysim通过Acerbi和Szekely运行基于模拟的预期短缺套件的基于仿真套件
esbacktestbyde. 创建esbacktestbyde.若要运行Du和Escanciano的套房的对象预期的速度返回

功能

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概括 基本预期短缺（ES）关于失败和严重程度的报告
runtests. 运行所有预期的短缺（ES）返回esbacktest.目的
无条件 通过acerbi-szekely通过acrbi-szekely返回最终的无条件预期短缺，具有正常分布的临界值
无条件 通过acerbi-szekely与临界值的无条件预期短缺（es）T.分布
概括 基本预期短缺（ES）关于失败和严重程度的报告
runtests. 运行所有预期的短缺返回测试（ES）esbacktestbysim目的
条件 Acerbi和Szekely的条件预期差额(ES)回测
无条件 无条件预期通过Acerbi和Szekely返回最低限度
斯蒂利韦 斯蒂西维尔预期的速度短缺由acerbi和szekely返回
minbiasrelative. Acerbi-Szekely的预期不足(ES)后验最小偏倚相对检验
minbiasabsolute. 通过Acerbi-Szekely将预期短缺的最小偏向绝对测试
模拟 模拟预期短缺（ES）测试统计
概括 基本预期短缺（ES）关于失败和严重程度的报告
runtests. 运行所有预期的短缺（ES）返回esbacktestbyde.目的
unconditionalDE 无条件Du-Escanciano（de）预期短缺（ES）反向
Connitionalde. 有条件的Du-Escanciano（de）预期短缺返回
模拟 模拟Du-Escanciano (DE)预期差额(ES)测试统计量

例子和如何

预期短缺（ES）回溯工作流，没有模型分发信息

此示例显示了预期的缺口（ES）回溯工作流，没有模型分发信息和使用esbacktest.目的。

使用模拟预计的缺点（ES）回溯工作流程

此示例显示了使用模拟和使用的预期短缺（ES）回溯工作流程esbacktestbysim目的。

Du和Escanciano的预期不足(ES)回测工作流程

此示例显示使用Du-Escanciano（DE）预期短缺的工作流程（ES）返回，并演示了具有多个VAR级别的单个DE模型的固定测试窗口。

Du和Escanciano的滚动窗口和多个模型的预期不足(ES)回测

此示例显示使用Du-Escanciano（DE）预期短缺的工作流程，用于滚动窗口分析和测试多个VAR / ES模型。

预期的缺陷估计和逆退

此示例显示如何执行预期的短降模型的估计和次次估算。

概念

预期的缺点概述了回溯

使用多个预期的缺口回溯测试用于评估VAR模型。

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与MATLAB有效的模型风险管理

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